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CERM考试大纲及备考指南

一、单选题（每题2分，共20题）

1.行业知识

在金融风险管理领域，VaR（风险价值）模型主要用于衡量什么风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

2.地域知识

中国银行业保险监督管理委员会（CBIRC）主要负责监管哪个地区的金融机构？

A.上海证券交易所

B.深圳证券交易所

C.中国人民银行

D.中国银保监会

3.风险管理工具

以下哪种工具不属于压力测试的常见方法？

A.敏感性分析

B.情景分析

C.风险价值（VaR）

D.极端值分析

4.合规要求

根据巴塞尔协议III，银行的核心资本充足率最低要求是多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

5.行业实践

在保险行业，什么是“偿付能力充足率（CAR）”？

A.资产负债率

B.资本充足率

C.风险调整后收益（RAROC）

D.净利润率

6.地域政策

上海市金融监管局（SFRA）的主要职责是什么？

A.监管股票交易

B.监管银行业务

C.监管保险业务

D.监管外汇交易

7.风险管理理论

根据巴塞尔协议，以下哪种风险不属于银行监管的三大风险类别？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

8.行业工具

在保险行业，什么是“动态偿付能力测试（DCT）”？

A.静态偿付能力测试

B.压力测试

C.偿付能力动态模型

D.风险价值模型

9.地域监管

深圳市地方金融监督管理局（SFMS）负责监管哪些金融机构？

A.银行和证券公司

B.保险公司和信托公司

C.外汇交易平台和互联网金融公司

D.期货公司和基金公司

10.风险管理技术

以下哪种方法不属于机器学习在风险管理中的应用？

A.回归分析

B.决策树

C.神经网络

D.逻辑回归

二、多选题（每题3分，共10题）

1.行业知识

金融风险管理中，常见的风险类型包括哪些？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

E.流动性风险

2.地域监管

中国银保监会的主要职责包括哪些？

A.监管银行保险机构

B.制定金融政策

C.处理金融纠纷

D.颁发金融牌照

E.执行货币政策

3.风险管理工具

压力测试的常见应用场景包括哪些？

A.评估极端市场波动下的机构稳定性

B.测试机构的资本充足性

C.分析资产负债错配风险

D.评估利率变化对机构的影响

E.检测信用风险暴露

4.合规要求

巴塞尔协议III对银行的风险管理提出哪些要求？

A.提高资本充足率

B.完善风险管理框架

C.加强流动性风险管理

D.实施压力测试

E.限制高杠杆率

5.行业实践

保险公司的风险管理工具包括哪些？

A.偿付能力充足率（CAR）

B.风险调整后收益（RAROC）

C.动态偿付能力测试（DCT）

D.压力测试

E.敏感性分析

6.地域政策

上海市金融监管局（SFRA）的监管范围包括哪些？

A.银行业务

B.保险业务

C.证券业务

D.外汇业务

E.互联网金融业务

7.风险管理理论

风险管理的核心原则包括哪些？

A.全面性

B.适应性

C.合规性

D.效率性

E.可持续性

8.行业工具

金融风险管理中，常见的量化工具包括哪些？

A.风险价值（VaR）

B.压力测试

C.敏感性分析

D.决策树

E.回归分析

9.地域监管

深圳市地方金融监督管理局（SFMS）的监管对象包括哪些？

A.银行

B.保险公司

C.证券公司

D.外汇交易平台

E.互联网金融公司

10.风险管理技术

机器学习在风险管理中的应用包括哪些？

A.信用评分模型

B.异常检测

C.风险预测

D.回归分析

E.决策树

三、判断题（每题2分，共10题）

1.行业知识

VaR（风险价值）模型可以完全消除金融风险。

（正确/错误）

2.地域知识

中国人民银行是中国的中央银行，负责制定货币政策。

（正确/错误）

3.风险管理工具

压力测试和情景分析是同义词。

（正确/错误）

4.合规要求

巴塞尔协议III要求银行的核心资本充足率不低于8%。

（正确/错误）

5.行业实践

保险公司的偿付能力充足率（CAR）越高，其经营风险越低。

（正确/错误）

6.地域政策

上海市金融监管局（SFRA）负责监管全国金融市场。

（正确/错误）

7.风险管理理论

风险管理的主要目标是消除所有风险。

（正确/错误）

8.行业工具

风险价值（VaR）模型可以完全捕捉市场风险的波动性。

（正确/错误）

9.地域监管

深圳市地方金融监督管理局（SFMS）只监管银行和证券机构。

（正确/错误）

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