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2025年特许金融分析师多元线性回归模型专题试卷及解析

2025年特许金融分析师多元线性回归模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在多元线性回归模型中，如果某个自变量的参数估计值为正且统计显著，这通常意味着什么？

A、该自变量与因变量之间存在负相关关系

B、该自变量与因变量之间存在正相关关系

C、该自变量对因变量没有影响

D、该自变量与因变量之间存在非线性关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。在多元线性回归中，正的参数估计值表示在其他自变量保持不变的情况下，该自变量每增加一个单位，因变量平均会增加相应的估计值单位。统计显著表明这种关系不太可能是由随机因素造成的。选项A错误，因为负相关对应负的参数估计值。选项C错误，因为统计显著的估计值表明存在影响。选项D错误，因为线性回归模型假设的是线性关系。

2、多元线性回归模型中的R平方值衡量的是什么？

A、自变量之间的相关性

B、因变量的总变异中能被自变量解释的比例

C、模型的预测误差大小

D、自变量的显著性水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。R平方（决定系数）衡量的是因变量的总变异中能被模型中的自变量解释的比例，取值范围在0到1之间，值越大表示模型解释力越强。选项A错误，自变量之间的相关性通常用方差膨胀因子(VIF)来衡量。选项C错误，预测误差大小通常用均方误差(MSE)或均方根误差(RMSE)来衡量。选项D错误，自变量的显著性水平通过t检验的p值来判断。

3、在多元线性回归中，如果发现模型存在异方差性，最可能导致什么后果？

A、参数估计值有偏

B、参数估计值不一致

C、参数估计值仍然无偏但标准误有偏

D、模型的决定系数会降低

【答案】C

【解析】正确答案是C。异方差性不会影响参数估计值的无偏性和一致性，但会导致标准误的估计有偏，从而影响假设检验的可靠性。选项A和B错误，因为异方差性不会导致估计值有偏或不一致。选项D错误，异方差性主要影响统计推断，不直接影响R平方的计算。

4、在多元线性回归模型中，多重共线性是指什么？

A、因变量与自变量之间存在高度相关

B、自变量之间存在高度相关

C、误差项之间存在高度相关

D、不同观测值之间存在高度相关

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性指模型中的自变量之间存在高度相关关系，这会导致参数估计值的方差增大，使得估计结果不稳定。选项A描述的是自变量与因变量的关系，不是多重共线性。选项C描述的是自相关问题。选项D描述的是空间相关或时间序列相关。

5、在多元线性回归分析中，调整后的R平方与普通R平方相比，主要优势是什么？

A、调整后的R平方总是大于普通R平方

B、调整后的R平方考虑了模型中自变量的数量

C、调整后的R平方可以用于比较不同因变量的模型

D、调整后的R平方不受样本量影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。调整后的R平方在计算时考虑了模型中自变量的数量，对增加不显著的自变量会进行惩罚，因此更适合比较不同复杂度的模型。选项A错误，调整后的R平方通常小于或等于普通R平方。选项C错误，调整后的R平方仍然只能比较相同因变量的模型。选项D错误，调整后的R平方仍然受样本量影响。

6、在多元线性回归中，如果某个自变量的方差膨胀因子(VIF)值大于10，通常表明什么？

A、该自变量对因变量影响显著

B、该自变量存在严重的多重共线性

C、该自变量应该从模型中剔除

D、该自变量的参数估计值有偏

【答案】B

【解析】正确答案是B。VIF值大于10通常表明该自变量存在严重的多重共线性问题，需要进一步处理。选项A错误，VIF与显著性无关。选项C不完全正确，虽然可能需要处理，但不一定直接剔除。选项D错误，多重共线性不导致估计值有偏。

7、在多元线性回归模型中，F检验主要用于检验什么？

A、单个自变量的显著性

B、模型的整体显著性

C、误差项的正态性

D、模型的异方差性

【答案】B

【解析】正确答案是B。F检验用于检验模型中所有自变量的系数是否同时为零，即检验模型的整体显著性。选项A错误，单个自变量的显著性用t检验。选项C错误，正态性检验通常用QQ图或专门的正态性检验。选项D错误，异方差性检验用BreuschPagan或White检验。

8、在多元线性回归分析中，如果残差图显示残差与预测值之间存在明显的模式，这通常表明什么？

A、模型拟合良好

B、可能存在非线性关系

C、误差项存在异方差

D、模型存在多重共线性

【答案】B

【解析】正确答案是B。残差与预测值的模式化关系通常表明模型设定有误，最常见的是遗漏了非线性项或交互项。选项A错误，良好的拟合应该显示随机分布的残差。选项C虽然也可能导致模式，但非线性关系更常见。选项D与残差模式无关。

9、在多元线性回归中，如果某个自变量的参数估计值在统计上不显著，但理论上应该重要，分析师应该首