2025年特许金融分析师机构投资组合的衍生品杠杆管理专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师机构投资组合的衍生品杠杆管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、机构投资者在使用衍生品进行杠杆管理时，最需要关注的风险类型是？

A、市场风险

B、信用风险

C、流动性风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性风险是衍生品杠杆管理中最关键的风险，因为杠杆会放大流动性冲击的影响。A、B、D虽然也是重要风险，但流动性风险在杠杆环境下会急剧恶化。知识点：衍生品杠杆的风险特征。易错点：容易忽视流动性风险在杠杆环境下的放大效应。

2、以下哪种衍生品最适合用于对冲机构投资

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