2025年特许金融分析师事件研究法中回归模型的假设检验专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师事件研究法中回归模型的假设检验专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在事件研究法中，回归模型用于估计正常收益率时，以下哪项不是经典线性回归模型的基本假设？

A、误差项的期望值为零

B、误差项之间存在同方差性

C、误差项之间存在序列相关

D、解释变量与误差项不相关

【答案】C

【解析】正确答案是C。经典线性回归模型假设误差项之间不存在序列相关（即无自相关），因此C选项错误。A选项（零均值假设）、B选项（同方差性）和D选项（外生性假设）都是经典线性回归模型的基本假设。知识点：回归

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