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2025年特许金融分析师商品投资中的风险度量方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在商品投资中，用于衡量价格波动对投资组合价值影响的最常用风险指标是？

A、夏普比率

B、在险价值（VaR）

C、贝塔系数

D、跟踪误差

【答案】B

【解析】正确答案是B。在险价值（VaR）是衡量在正常市场条件下，投资组合在给定置信水平下的最大可能损失，是商品投资中最常用的风险度量指标。A选项夏普比率衡量风险调整后收益，C选项贝塔系数衡量系统性风险，D选项跟踪误差衡量组合与基准的差异。知识点：VaR是商品投资风险管理的核心

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