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2025年特许金融分析师量化投资策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在量化投资策略中，因子投资的核心思想是什么？

A、通过技术分析预测短期价格波动

B、寻找能够解释股票超额收益的系统性风险因子

C、依赖宏观经济数据进行资产配置

D、基于市场情绪指标进行交易

【答案】B

【解析】正确答案是B。因子投资的核心是识别能够持续解释股票超额收益的系统性因子，如价值、动量、质量等。A选项技术分析更偏向短期交易，与因子投资的长期逻辑不符；C选项宏观分析属于大类资产配置范畴；D选项市场情绪通常作为辅助因子而非核心思想。知识点：

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