2025年特许金融分析师利用信用违约互换进行相对价值交易专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师利用信用违约互换进行相对价值交易专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用违约互换（CDS）的相对价值交易中，当交易者认为某公司的CDS利差相对于其债券收益率利差被高估时，最可能采取的策略是？

A、买入该公司CDS保护，同时卖出该公司债券

B、卖出该公司CDS保护，同时买入该公司债券

C、买入该公司CDS保护，同时买入该公司债券

D、卖出该公司CDS保护，同时卖出该公司债券

【答案】B

【解析】正确答案是B。当CDS利差被高估时，意味着保护价格过高，交易者应卖出CDS保护

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