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2025年特许金融分析师远期与期货市场风险价值（VaR）应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在计算期货投资组合的风险价值（VaR）时，以下哪种方法最适用于捕捉极端市场事件下的尾部风险？

A、历史模拟法

B、方差协方差法

C、蒙特卡洛模拟法

D、压力测试法

【答案】C

【解析】正确答案是C。蒙特卡洛模拟法通过随机生成大量可能的市场情景，能够更全面地捕捉极端市场事件下的尾部风险，尤其适用于非线性产品如期货的VaR计算。A选项历史模拟法依赖历史数据，可能无法覆盖未发生的极端事件；B选项方差协方

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