2025年特许金融分析师债券组合的风险价值模型应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师债券组合的风险价值模型应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在计算债券组合的风险价值（VaR）时，以下哪种方法最适用于捕捉非线性风险和极端事件？

A、历史模拟法

B、方差协方差法

C、蒙特卡洛模拟法

D、压力测试法

【答案】C

【解析】正确答案是C。蒙特卡洛模拟法通过生成大量随机路径，能够有效捕捉债券价格的非线性特征（如凸性）和极端市场事件的影响。历史模拟法依赖历史数据，可能无法覆盖未发生的极端情况；方差协方差法假设收益服从正态分布，无法捕捉非线性风险；压力测试法虽能评估极端

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