2025年特许金融分析师资本市场线与VaR模型专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师资本市场线与VaR模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、资本市场线（CML）描述的是？

A、所有风险资产的有效组合

B、无风险资产与市场组合的组合

C、单个风险资产的预期收益与风险关系

D、投资者最优投资组合的选择

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本市场线（CML）表示的是由无风险资产和市场投资组合构成的所有有效投资组合的预期收益与总风险（标准差）之间的关系。选项A错误，因为CML不仅包含风险资产，还包含无风险资产；选项C描述的是证券市场线（SML）；选项D是投资者根据个人偏

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