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2025年特许金融分析师资本资产定价模型在金融监管与风险管理中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融监管中，资本资产定价模型（CAPM）主要用于评估金融机构的哪类风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。CAPM主要衡量系统性市场风险，通过β系数反映资产对市场波动的敏感性。信用风险（A）和操作风险（C）属于非系统性风险，流动性风险（D）更多与市场深度相关。知识点：CAPM的核心应用是评估市场风险。易错点：容易混淆不同

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