2025年特许金融分析师熊市看跌价差策略的类型与比较专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师熊市看跌价差策略的类型与比较专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、熊市看跌价差策略的构建方式是什么？

A、买入低行权价看跌期权，卖出高行权价看跌期权

B、买入高行权价看跌期权，卖出低行权价看跌期权

C、买入低行权价看涨期权，卖出高行权价看涨期权

D、买入高行权价看涨期权，卖出低行权价看涨期权

【答案】B

【解析】正确答案是B。熊市看跌价差策略通过买入高行权价看跌期权并卖出低行权价看跌期权构建，适用于预期市场温和下跌的情景。A选项是牛市看跌价差；C、D选项涉及看涨期权，与题意不符

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