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固定收益策略报告：熊市里的“资产荒”.docx

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    内容目录

    一、熊市里的“资产荒” 3

    1、一边分歧，一边抢券 3

    2、脆弱的久期平衡 7

    二、风险提示 12

    图表目录

    图表1：8月以来债市收益最大幅度修复幅度出现 3

    图表2：5年内中高等级信用债再度逼近年内低点 4

    图表3：成交集中在1年至5年，10年以上长信用债交易反弹偏弱 4

    图表4：超长信用债成交回到7月下旬水平 5

    图表5：带久期的券种，资本利得收益贡献显著 5

    图表6：10月久期策略再次取胜 6

    图表7：10年AA+中票策略组合收益与中短债组合累计收益仍有一段距离 6

    图表8：债券定价的微妙变化 7

    图表

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