2025年大学《数据计算及应用》专业题库—— 金融市场数据建模与风险管控.docx

2025年大学《数据计算及应用》专业题库——金融市场数据建模与风险管控

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述金融市场数据（如股票价格、交易量）的主要特点，并说明在进行数据建模前进行数据清洗和预处理的重要性。

二、

解释ARIMA模型的基本原理及其在金融市场时间序列预测中的应用场景。简述选择ARIMA模型阶数（p,d,q）时常用的方法。

三、

描述GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）如何捕捉金融市场波动率的聚集性特征。请说明GARCH(1,1)模型的数学表达式及其各项的含义。

四、

假设你需要为一个投资组合构建VaR模型。简述历