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金融工程深度：2025Q3超额回撤控制：动态风控视角.docx

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    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u2025Q3超额为何大幅回撤 4

    量化指增回撤 4

    市场集中度提升 5

    风格波动加剧 6

    动态风控应对回撤 8

    Barra因子波动率聚集 8

    动态风控信号机制 9

    动态风控实证检验 10

    3结论 13

    4风险提示 14

    图表目录

    图1：私募指增累计超额，截止2025-10-24 4

    图2：私募指增超额回撤，截止2025-10-24 4

    图3：公募指增累计超额，截止2025-11-03 4

    图4：公募指增超额回撤，截止2025-11-03 4

    图5：私募1000

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