2025年金融风险管理师操作风险AMA中模型风险的管理专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师操作风险AMA中模型风险的管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险AMA中模型风险的管理

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险AMA中模型风险的管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在高级计量法（AMA）框架下，模型风险主要来源于模型的错误应用或设计缺

陷。以下哪项不属于模型风险的典型来源？

A、模型假设与实际业务环境不符

B、输入数据质量低下或存在偏差

C、模型开发人员未通过相关资格认证

D、模型验证流程不充分或缺失

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型风险的核心在于模型本身的设计、假设、数据或验证

环节存在问题，而非开发人员的资质。A、B、D均直接涉及模型的技术或流程缺陷，属

于模型风险的典型来源。知识点：模型风险的定义与来源。易错点：容易将人员资质问

题误认为模型风险的核心来源。

2、在AMA模型验证中，回测（Backtesting）的主要目的是什么？

A、确保模型输入数据的完整性

B、评估模型预测结果与实际观测值的一致性

C、优化模型的计算效率

D、验证模型是否符合监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。回测的核心是通过对比模型预测与实际结果来检验模型的

准确性。A是数据质量管理的内容，C是模型优化的技术问题，D是合规性检查，均非

回测的直接目的。知识点：模型验证中的回测技术。易错点：容易混淆回测与合规性检

查的侧重点。

3、以下哪项措施最能有效降低模型风险中的“模型误用”风险？

A、增加模型复杂度以提高预测精度

B、加强模型使用者的培训与沟通

C、频繁更新模型参数

D、引入第三方模型开发团队

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型误用通常源于使用者对模型的理解不足，因此培训与

沟通是最直接的解决方式。A可能增加模型风险，C和D是间接措施，无法直接解决

误用问题。知识点：模型误用的管理。易错点：容易忽视使用者培训的重要性。

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4、在AMA模型开发中，敏感性分析（SensitivityAnalysis）的作用是什么？

A、测试模型对输入参数变化的响应程度

B、验证模型的计算逻辑是否正确

C、评估模型的长期稳定性

D、确保模型符合监管资本要求

【答案】A

【解析】正确答案是A。敏感性分析用于检验模型输出对输入参数变化的敏感度，是

模型稳健性评估的重要工具。B是逻辑验证，C是稳定性测试，D是合规性检查，均非

敏感性分析的直接目的。知识点：敏感性分析的应用。易错点：容易混淆敏感性分析与

稳定性测试。

5、以下哪项不属于模型风险管理的“三道防线”框架中的职责？

A、业务部门负责模型的日常使用与监控

B、风险管理部门独立验证模型

C、内部审计部门定期审查模型治理流程

D、监管机构直接参与模型开发

【答案】D

【解析】正确答案是D。监管机构是外部监督者，不直接参与模型开发，属于“三道

防线”之外的职责。A、B、C分别对应三道防线的典型职责。知识点：模型风险管理的

三道防线。易错点：容易误将监管机构纳入内部防线。

6、在AMA模型中，数据质量问题可能导致模型风险。以下哪项不属于数据质量

问题的典型表现？

A、数据缺失或重复

B、数据分布与历史趋势一致

C、数据录入错误

D、数据来源不可靠

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据分布与历史趋势一致是数据质量良好的表现，而非问

题。A、C、D均为数据质量问题的典型表现。知识点：数据质量与模型风险。易错点：

容易忽视数据分布一致性的正面意义。

7、模型风险管理的“模型清单（ModelInventory）”的主要作用是什么？

A、记录所有模型的开发成本

B、全面梳理和跟踪机构内所有模型的状态

C、评估模型的盈利能力

D、优化模型的计算资源