2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与保险业资本规则对比专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与保险业资本规则对比专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与保险业资本规则对

比专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与保险业资本规则对比专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议二与保险业资本规则（如SolvencyII）在资本要求计算方法上的主

要区别是什么？

A、巴塞尔协议二采用标准法，保险业资本规则采用内部模型法

B、巴塞尔协议二侧重信用风险，保险业资本规则侧重市场风险

C、巴塞尔协议二采用风险加权资产计算，保险业资本规则采用风险资本计算

D、巴塞尔协议二由国际清算银行制定，保险业资本规则由各国监管机构自行制定

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议二的核心是通过风险加权资产（RWA）计算资

本要求，而保险业资本规则（如SolvencyII）采用风险资本（SCR）计算方法。知识点：

两种监管框架的资本计算逻辑差异。易错点：容易混淆两者在风险覆盖范围上的差异，

而忽略计算方法的根本区别。

2、在操作风险计量方面，巴塞尔协议二与保险业资本规则的主要共同点是什么？

A、都采用基本指标法

B、都允许使用内部模型法

C、都要求覆盖法律风险

D、都由国际组织统一制定

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议二和保险业资本规则都将法律风险纳入操作风

险范畴。知识点：操作风险的定义和覆盖范围。易错点：容易忽略法律风险在操作风险

中的重要性，或混淆两种框架在计量方法上的差异。

3、巴塞尔协议二的三大支柱中，与保险业资本规则第二支柱（监管审查）最相似

的是？

A、第一支柱（最低资本要求）

B、第二支柱（监管审查）

C、第三支柱（市场纪律）

D、以上都不是

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议二的第二支柱和保险业资本规则的第二支柱都

强调监管机构的审查和评估职能。知识点：两种框架的支柱结构对比。易错点：容易混

淆支柱编号和功能，需注意两者在监管审查上的相似性。

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4、保险业资本规则（如SolvencyII）中，市场风险资本要求通常不包括以下哪项？

A、利率风险

B、信用风险

C、权益风险

D、汇率风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用风险在保险业资本规则中通常单独列示，不属于市场

风险范畴。知识点：保险业资本规则的风险分类。易错点：容易将信用风险与市场风险

混淆，需注意两者在监管框架中的独立处理。

5、巴塞尔协议二与保险业资本规则在信息披露要求上的主要差异是？

A、巴塞尔协议二要求更频繁的信息披露

B、保险业资本规则要求更详细的风险披露

C、巴塞尔协议二侧重定性披露，保险业资本规则侧重定量披露

D、两者在信息披露要求上没有本质区别

【答案】B

【解析】正确答案是B。保险业资本规则（如SolvencyII）通常要求更详细的风险

披露，包括风险暴露和资本充足性信息。知识点：信息披露要求的对比。易错点：容易

忽略两者在披露重点上的差异，需注意保险业对风险透明度的更高要求。

6、在信用风险计量方面，巴塞尔协议二的标准法与保险业资本规则的主要区别是？

A、巴塞尔协议二采用外部评级，保险业资本规则采用内部评级

B、巴塞尔协议二覆盖更多风险类型

C、保险业资本规则对信用风险的权重更高

D、两者在信用风险计量上没有区别

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议二的标准法依赖外部评级机构结果，而保险业

资本规则通常允许使用内部评级。知识点：信用风险计量方法的对比。易错点：容易混

淆外部评级和内部评级的应用场景，需注意两者在信用风险评估上的灵活性差异。

7、保险业资本规则（如SolvencyII）中，偿付能力资本要求（SCR）的计算通常

基于？

A、历史数据

B、前瞻性假设

C、监管机构指定参数

D、行业平