2025年金融风险管理师气候风险模型验证与回测专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师气候风险模型验证与回测专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师气候风险模型验证与回测专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师气候风险模型验证与回测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在气候风险模型验证中，情景分析主要用于评估模型在何种情况下的表现？

A、历史数据拟合度

B、极端气候事件影响

C、日常运营风险

D、市场波动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析专门用于评估模型在极端气候事件（如飓风、洪

水等）下的表现，这是气候风险管理的核心内容。选项A属于历史数据验证范畴，选

项C和D与气候风险关联度较低。知识点：气候风险模型验证方法。易错点：容易混

淆情景分析与压力测试的区别。

2、气候风险模型回测中，时间序列分析的主要目的是什么？

A、预测未来气候趋势

B、验证模型预测准确性

C、优化模型参数

D、评估模型稳定性

【答案】D

【解析】正确答案是D。时间序列分析在回测中主要用于评估模型在不同时间段的

稳定性表现。选项A属于预测功能，选项B属于验证范畴，选项C属于模型优化阶

段。知识点：气候风险模型回测技术。易错点：容易混淆验证与预测的区别。

3、在气候风险模型验证中，基准模型的选择应优先考虑什么？

A、模型复杂度

B、行业认可度

C、计算效率

D、数据可得性

【答案】B

【解析】正确答案是B。基准模型应优先选择行业广泛认可的模型，以确保比较的

权威性和可比性。选项A、C、D虽然重要，但不是首要考虑因素。知识点：模型验证

基准选择原则。易错点：容易忽视行业认可度的重要性。

4、气候风险模型验证中的敏感性分析主要关注什么？

A、模型参数变化对结果的影响

2025年金融风险管理师气候风险模型验证与回测专题试卷及解析2

B、数据质量对模型的影响

C、模型假设的合理性

D、模型计算速度

【答案】A

【解析】正确答案是A。敏感性分析专门用于评估模型参数变化对输出结果的影响

程度。选项B属于数据验证范畴，选项C属于假设检验，选项D属于性能评估。知识

点：气候风险模型验证技术。易错点：容易混淆敏感性分析与压力测试。

5、在气候风险模型回测中，样本外测试的主要目的是什么？

A、提高模型拟合度

B、验证模型泛化能力

C、优化模型结构

D、减少计算误差

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本外测试专门用于验证模型在未见过数据上的表现，即

泛化能力。选项A属于模型训练阶段，选项C属于模型优化，选项D属于技术改进。

知识点：模型回测方法。易错点：容易混淆样本内与样本外测试的目的。

6、气候风险模型验证中，专家判断法的主要优势是什么？

A、客观性强

B、计算效率高

C、处理不确定性

D、数据依赖性低

【答案】C

【解析】正确答案是C。专家判断法在处理气候风险中的不确定性方面具有独特优

势。选项A、B、D都不是其主要特点。知识点：模型验证方法比较。易错点：容易低

估专家判断在气候风险中的作用。

7、在气候风险模型回测中，滚动窗口分析主要用于评估什么？

A、模型长期稳定性

B、短期预测准确性

C、参数敏感性

D、数据质量影响

【答案】A

【解析】正确答案是A。滚动窗口分析专门用于评估模型在长期时间序列中的稳定

性表现。选项B属于短期验证，选项C属于敏感性分析，选项D属于数据验证。知识

点：气候风险模型回测技术。易错点：容易混淆滚动窗口与固定窗口分析。

8、气候风险模型验证中的交叉验证主要解决什么问题？

2025年金融风险管理师气候风险模型验证与回测专题试卷及解析3

A、数据不足

B、过拟合

C、计算复杂