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(2025年)风控模拟考试附有答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.某商业银行2024年末核心一级资本净额为800亿元，风险加权资产总额为12000亿元，根据2025年最新《商业银行资本管理办法》要求，其核心一级资本充足率需至少达到（）

A.5%

B.6%

C.7.5%

D.8.5%

2.以下哪项不属于操作风险高级计量法（AMA）的关键输入数据？（）

A.内部损失数据

B.外部损失数据

C.情景分析数据

D.市场风险VaR值

3.某企业向银行申请1000万元流动资金贷款，其2024年资产负债表显示：流动资产5000万元（其中存货2000万元、应收账款1500万元），流动负债3000万元。该企业流动比率为（）

A.1.67

B.1.25

C.0.6

D.0.83

4.在反洗钱监测中，以下哪类交易最可能被认定为可疑交易？（）

A.个体工商户每月定期向供应商支付50万元货款

B.某科技公司连续3日向15个不同个人账户转账，单笔金额均为9.9万元

C.退休人员将多年积蓄120万元转入子女账户用于购房

D.外贸企业因汇率波动调整，将500万美元外汇收入结汇为人民币

5.某银行开发的智能风控模型在测试阶段发现，对小微企业贷款的违约预测准确率为85%，但对注册地在县域的企业预测准确率仅为60%。这种现象最可能反映模型的（）

A.过拟合风险

B.数据偏差风险

C.可解释性风险

D.模型漂移风险

6.根据《银行保险机构关联交易管理办法》（2025年修订版），以下哪项属于重大关联交易？（）

A.银行向关联方发放500万元个人消费贷款

B.保险公司向关联方采购IT系统服务，年交易额800万元（占上一年度末净资产0.3%）

C.信托公司向关联方转让不良资产，交易金额2亿元（占上一年度末净资产1.2%）

D.财务公司为关联方提供担保，担保余额1.5亿元（占上一年度末净资产0.8%）

7.压力测试中，“将房地产价格指数在1年内下降30%，同时无风险利率上升200BP”属于（）

A.敏感性测试

B.情景测试

C.反向压力测试

D.历史情景测试

8.某银行信用卡中心发现，近期某地区新发卡客户的首月逾期率突然从2%上升至8%，经核查发现该地区合作中介存在批量伪造收入证明行为。此风险事件属于（）

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险

9.在供应链金融业务中，以下哪项措施最能防范重复质押风险？（）

A.要求融资企业提供第三方担保

B.与物联网平台对接，实时监控质押物状态

C.提高质押率至80%

D.仅接受上市公司作为核心企业的供应链融资

10.某保险公司在健康险核保中，因过度依赖AI模型自动核保，未对年龄超过65岁的投保人进行人工复核，导致多笔高保额保单承保后出现集中理赔。此案例主要反映（）

A.模型算法风险

B.数据质量风险

C.流程控制缺陷

D.市场竞争风险

11.根据《网络安全法》及2025年最新数据安全规定，金融机构客户个人信息的存储期限应（）

A.永久保存

B.与业务需要直接相关，采取最小必要原则

C.至少保存10年

D.由行业协会统一规定

12.某银行2024年四季度流动性覆盖率（LCR）为110%，2025年一季度因市场波动，优质流动性资产价值下降15%，同时30天内净流出资金增加20%。调整后LCR约为（）（假设其他因素不变）

A.85%

B.93.5%

C.102%

D.125%

13.在信用风险内部评级法下，以下哪项不是违约概率（PD）的主要影响因素？（）

A.企业所处行业周期

B.企业实际控制人个人信用记录

C.宏观经济GDP增长率

D.银行资本充足率水平

14.某金融科技公司开展联合贷款业务，与银行按2:8比例出资，若贷款出现30%损失，根据2025年《关于规范商业银行互联网贷款业务的通知》，该公司需承担的风险敞口至少为（）

A.0%

B.20%

C.30%

D.80%

15.以下哪项不属于市场风险中的利率风险？（）

A.重新定价风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.汇率波动风险

二、多项选择题（每题3分，共30分，少选、错选均不得分）

1.2025年《商业银行操作风险管理办法》要求，操作风险管理框架应包括（）

A.操作风险偏好设