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2025年中国精算师协会会员水平测试（准精算师·精算模型）历年参考题库含答案详解

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、在时间序列分析中，若一个过程满足均值、方差恒定且自协方差仅与时间间隔有关，则该过程属于：

A．白噪声过程

B．平稳过程

C．随机游走过程

D．自回归过程

2、在蒙特卡洛模拟中，增加模拟次数的主要作用是：

A．提高模型的复杂度

B．减少估计的方差

C．加快计算速度

D．避免随机性

3、在生存分析中，Kaplan-Meier估计器主要用于估计：

A．危险率函数

B．累积风险函数

C．生存函数

D．期望寿命

4、在AR(1)模型X?=φX???+ε?中，保证其平稳的条件是：

A．|φ|1

B．|φ|=1

C．|φ|1

D．φ=0

5、在广义线性模型中，连接函数的作用是：

A．确定随机成分的分布

B．建立线性预测子与期望的联系

C．估计参数的方差

D．选择解释变量

6、在风险模型中，泊松过程常用于描述：

A．索赔金额的分布

B．相邻索赔时间的间隔

C．单位时间内索赔发生的次数

D．总索赔额的累积

7、在马尔可夫链中，若状态i的返回概率小于1，则该状态为：

A．常返态

B．瞬态

C．吸收态

D．周期态

8、在Bootstrap方法中，主要通过何种方式估计统计量的抽样分布？

A．理论推导

B．从原样本中有放回重抽样

C．增大总体样本量

D．使用贝叶斯先验

9、在GARCH模型中，条件方差的设定主要用于捕捉金融时间序列的：

A．趋势性

B．季节性

C．波动率聚集性

D．线性相关性

10、在贝叶斯统计中，后验分布的计算依据是：

A．中心极限定理

B．大数定律

C．贝叶斯公式

D．最大似然原理

11、在风险中性测度下，股票价格的期望收益率等于：

A．实际市场中的期望收益率

B．无风险利率

C．股票的波动率

D．市场风险溢价

12、下列哪项是蒙特卡洛模拟在精算模型中的主要局限性？

A．无法处理高维问题

B．计算结果不具随机性

C．计算量大且收敛速度慢

D．仅适用于离散时间模型

13、在生存模型中，若死亡力μ(x)为常数μ，则生存函数S(x)的表达式为：

A．e^(-μx)

B．1-e^(-μx)

C．μe^(-μx)

D．xμ

14、在时间序列分析中，AR(1)模型平稳的条件是自回归系数φ满足：

A．|φ|1

B．|φ|=1

C．|φ|1

D．φ=0

15、在广义线性模型中，连接函数的作用是：

A．将响应变量的期望与线性预测子关联

B．确定误差项的分布

C．估计模型参数

D．判断变量是否显著

16、在随机利率模型中，Vasicek模型假设瞬时利率遵循：

A．几何布朗运动

B．均值回复过程

C．泊松跳跃过程

D．确定性函数

17、在损失分布建模中，若某分布的尾部比指数分布更厚，则该分布属于：

A．轻尾分布

B．中等尾分布

C．重尾分布

D．正态分布

18、在准备金评估中，链梯法（ChainLadder）基于以下哪项假设？

A．各事故年的损失发展因子恒定

B．最终损失服从正态分布

C．赔付过程无随机性

D．发展因子逐年递增

19、在信用风险模型中，违约强度模型通常用于描述：

A．违约发生的瞬时概率

B．累计违约概率

C．违约损失率

D．信用评级迁移

20、在随机模拟中，重要性抽样（ImportanceSampling）的主要目的是：

A．增加样本数量

B．提高估计效率

C．简化模型结构

D．降低随机性

21、在时间序列分析中，若某平稳序列的自相关函数（ACF）呈拖尾特征，且偏自相关函数（PACF）在滞后2阶后截尾，则最适宜的模型是：

A.AR(1)

B.AR(2)

C.MA(1)

D.MA(2)

22、在蒙特卡洛模拟中，为减少方差以提高估计精度，下列方法中不适用于降低方差的是：

A.对偶变量法

B.控制变量法

C.增加随机种子数量

D.重要性抽样法

23、设某生命表中，l??=1000，l??=980，则q??的值为：

A.0.010

B.0.015

C.0.020

D.0.025

24、在广义线性模型（GLM）中，连接函数的作用是：

A.确定响应变量的分布

B.建立线性预测子与均值的映射关系

C.估计模型参数

D.检验残差正态性

25、下列关于马尔可夫链的描述，正确的是：

A.下一状态仅依赖于当前状态

B.