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转债量化月报：贝塔收敛，低估为锚.docx

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    内容目录

    转债市场跟踪 4

    转债指数跟踪 4

    期权估值继续冲高，当前已高于历史99?分位水平 6

    市价强赎理论预期差增大 8

    可转债策略 10

    转债指数择时，策略转为短期买入信号 10

    评级预测模型更新 11

    转债策略组合 12

    期权低估值策略 12

    双低+动量等策略 13

    部分策略组合明细 15

    风险提示 16

    图表目录

    图1：中证转债指数及上证指数走势 4

    图2：主要指数涨跌幅（） 4

    图3：分类型转债及转债指数走势（等权月度调整，） 4

    图4：历史11月分类型转债涨跌幅（） 4

    图5：转债风格策略指数净值走势 5

    图6

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