主动量化研究系列-港股增强：高胜率战胜基准.docxVIP

主动量化研究系列-港股增强：高胜率战胜基准.docx

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正文目录

TOC\o1-2\h\z\u多元配置需求下，被动之外的港股投资 4

港股市场：流动性、投资者结构和风格特征 4

整体流动性不足，选股域受限 4

投资者结构：机构对市场影响较大 5

风格：价值优于成长，市值效应不显著 6

港股增强策略：高胜率获取超额收益 7

组合构建思路：阿尔法和风控 7

回测结果：单因子历史表现 8

港股增强组合：以港股通为基准 8

风险提示 9

图表目录

图1：公募基金对港股配置力度提高 4

图2：港股通增强组合超额表现较为稳健 4

图3：上市公司：主板为主，数量稳步增加 5

图4：港股市值：主

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