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2025年航运衍生品合同

鉴于双方（以下简称“买方”和“卖方”）希望在公平、自愿、平等和诚实信用的基础上，就航运衍生品交易事宜达成如下协议（以下简称“本合同”）：

第一条合同双方

1.1买方：[买方公司全称]

注册地址：[买方公司注册地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

联系方式：[电话和/或邮箱]

1.2卖方：[卖方公司全称]

注册地址：[卖方公司注册地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

联系方式：[电话和/或邮箱]

第二条合同标的

2.1本合同项下的衍生品交易基于以下基础资产：

（a）基础指数：波罗的海原油轮指数（BCTI），由波罗的海国际航运公会（BIMCO）每日计算并发布。

（b）指数发布：指数按BIMCO每日发布的最新有效值计算。

（c）指数修正：采用BIMCO官方指数修正规则。

2.2基础资产的单位点值为人民币[具体金额]元。

第三条合同生效与期限

3.1本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。

3.2本合同项下衍生品交易的初始期限自[起始日期]至[终止日期]。

第四条合约价值与单位

4.1本合同项下衍生品的价值计算方式为：当日有效BCTI指数点数乘以人民币[具体金额]元/点。

4.2合约最小交易单位为[具体数值]点。

第五条结算货币

5.1本合同项下的所有款项结算均以人民币（RMB）进行。

第六条定义与解释

除非本合同另有明确约定，下列术语具有以下含义：

6.1“有效指数日”：指衍生品合约期间内，BIMCO成功发布BCTI指数的日期。

6.2“结算日”：指每个有效指数日后的第二个工作日（包括节假日）。

6.3“交易日”：指买方和卖方就衍生品交易达成一致并签署本合同的日期。

6.4“保证金”：指为保障合约履行而由一方或双方存入指定账户的资金。

6.5“盯市”：指在每个结算日，根据当日结算价计算自上次结算日以来合约的盈亏，并相应调整保证金余额的过程。

6.6“初始保证金”：指交易双方为开仓或维持仓位，在交易日或结算日存入的最低保证金金额。

6.7“变动保证金”：指因盯市产生的盈利或亏损，导致保证金账户余额超出维持保证金水平时，需要追加或可以提取的保证金。

6.8“维持保证金”：指为维持仓位所需的最低保证金水平，通常低于初始保证金。

6.9“强制平仓”：指当保证金低于维持保证金水平，且未能在规定时间内补足至初始保证金水平时，一方按约定价格被强制平掉其仓位的行为。

6.10“现金结算”：指在合约到期时，根据最终结算价与交易价格的差额，通过支付或收取现金来完成合约了结的方式。

6.11“最终结算价”：指在合约到期日，由BIMCO发布的BCTI指数点数。

6.12“市场风险”：指因基础资产价格波动导致合约价值变动的风险。

6.13“信用风险”：指交易对手方无法履行合约义务的风险。

6.14“不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、火灾、洪水、台风、地震、瘟疫、政府行为、法律变化等。

第七条交易类型

7.1本合同项下交易为[选择并填写具体交易类型，例如：远期合约/买入看涨期权（CallOption）/卖出看跌期权（PutOption）]。

第八条交易机制

8.1本合同项下的交易为场外交易（OTC）。

8.2交易流程包括要约邀请、要约、承诺、交易确认等环节。双方应通过书面形式（包括但不限于电子邮件、传真或双方约定的其他书面媒介）就交易细节达成一致，并签署相关确认文件。

第九条价格与确定

9.1[选择并填写价格确定方式，例如：本合同项下远期价格为BCTI指数点数[具体数值]；或期权费为每点人民币[具体金额]元，总期权费为[计算方式]；或交易价格由双方在交易日协商确定]。

9.2双方确认已充分了解并接受所选择交易类型的风险特征。

第十条盯市机制

10.1双方同意采用盯市机制管理每日的盈亏。

10.2盯市日为每个有效指数日后的第二个工作日。

10.3盯市时，双方应根据当日最终结算价计算自上次结算日以来的合约盈亏。

10.4盈利方有权要求亏损方支付相应金额，亏损方有权要求盈利方支付相应金额。

10.5任何一方收到的款项应存入其在[指定清算银行]开设的保证金账户。

10.6双方同意，除本合同另有约定外，所有因盯市产生的资金划转应在盯市日后的[具体工作日天数]个工作日内完成。

第十一条保证金要求

11.1双方同意设立保证金制度以管理信用风险。

11.2初始保证金：交易双方应在交易日或开仓时，将初始保证金存入各自指定的保证金账户。初始保证金金额应不低于合同约定或市场通行的标准。

11.3维持保证金：维持保证