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“学海拾珠”系列之二百五十六：重审股票投资组合中的持股数量.pdf

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    正文目录

    1引言4

    2现有文献中的最优持股数量以及基准组合为何需要更多股票6

    3持股数量与跟踪误差的关系8

    4固定跟踪误差水平下最优持股数量的主要决定因素9

    4.1风险估计（协方差矩阵）9

    4.2基准中证券的权重分布10

    4.3ALPHA、因子得分或ESG特征11

    4.4市场集中度上升与持股分散化14

    5结论1

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