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基于复杂系统理论的大模型金融风险传染建模1

基于复杂系统理论的大模型金融风险传染建模

摘要

本报告系统阐述了基于复杂系统理论的大模型金融风险传染建模研究方案。随着

人工智能技术在金融领域的深度应用，大模型带来的新型金融风险传染机制日益复杂，

传统风险建模方法已难以应对。本研究将复杂系统理论与大模型技术相结合，构建多层

次、动态化的金融风险传染建模框架。报告首先分析了当前金融风险传染研究的现状与

挑战，指出传统方法在处理高维、非线性金融系统时的局限性。随后详细阐述了复杂系

统理论在金融风险建模中的适用性，包括网络理论、多主体建模、相变理论等核心理论

的应用。技术路线部分提出了数据驱动的风险识别、网络构建、传染动力学建模和预警

系统设计的完整方案。研究方法结合了理论分析、数值模拟和实证验证三种途径，确保

模型的科学性和实用性。实施方案从数据采集、模型开发、系统集成到测试部署进行了

全面规划。预期成果包括一套完整的金融风险传染建模工具包、多个典型应用场景的解

决方案以及相关政策建议。风险分析部分识别了技术、数据、应用等多维度风险并提出

了应对措施。保障机制从组织、技术、人才等方面确保研究顺利实施。本研究的创新点

在于将复杂系统理论的前沿成果与大模型技术深度融合，为防范系统性金融风险提供

了新的理论工具和实践路径，对维护金融稳定具有重要意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

当前全球金融体系正经历深刻变革，人工智能技术的快速发展特别是大语言模型

的广泛应用，正在重塑金融业态。根据国际清算银行2023年报告，全球金融机构对AI

技术的投入年均增长率达到35%，其中大模型相关应用占比超过40%。这种技术革新

在提升金融服务效率的同时，也带来了新型金融风险传染机制。与传统金融风险相比，

大模型驱动的金融风险具有传播速度快、影响范围广、隐蔽性强等特点，对现有风险防

控体系构成严峻挑战。

我国金融监管部门高度重视金融科技风险防控。中国人民银行发布的《金融科技发

展规划年）》明确要求”建立健全金融科技创新风险监测预警机制”。中国证

监会2023年发布的《人工智能在证券期货业应用指南》也强调需要关注AI模型可能

引发的系统性风险。在此背景下，开展基于复杂系统理论的大模型金融风险传染建模研

究，既是落实国家金融安全战略的重要举措，也是提升我国金融风险防控能力的迫切需

求。

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1.2研究问题与目标

本研究聚焦三个核心问题：第一，大模型应用如何改变传统金融风险传染路径和机

制？第二，如何运用复杂系统理论构建适用于大模型时代的金融风险传染模型？第三，

如何基于该模型设计有效的风险预警和防控策略？围绕这些问题，研究设定了以下具体

目标：构建能够刻画大模型特性的金融风险传染理论框架；开发基于复杂网络和动力学

模型的风险传染仿真系统；设计针对不同风险场景的量化评估指标体系；提出防范大模

型金融风险传染的政策建议。

1.3研究范围与限制

本研究范围涵盖银行、证券、保险等主要金融领域，重点关注大模型在投资决策、

风险管理、客户服务等关键环节应用可能引发的风险传染问题。时间维度上，研究将分

析短期快速传染和长期累积效应两种模式。空间维度上，既考虑单一机构内部的风险传

播，也研究跨机构、跨市场的系统性风险。研究限制主要包括：数据获取的完整性可能

受限，部分敏感金融数据难以获得；模型简化可能忽略某些现实复杂性；技术发展快速

可能导致模型适用性随时间变化。

1.4研究方法与框架

本研究采用理论分析与实证研究相结合的方法，具体包括：文献研究法梳理相关理

论基础；案例分析法研究典型风险事件；数值模拟法验证模型有效性；专家咨询法完善

模型设计。研究框架遵循”理论构建模型开发实证检验应用推广”的逻辑主线，确保研究

成果的科学性和实用性。

1.5报告结构安排

本报告共分为十四章节。第一章为引言，阐述研究背景和意义；第二章分析政策与

行业环境；第三章诊断现状与问题；第四章构建理论基础；第五章设定研究目标；第六

章设计技术路线；第七章规划实施方案；第八章分析经济效益；第九章评估风险；第十

章提出保障措施；第十一章设定阶段成果；第十二章为结论与展望；第十三章为参考文

献；第十四章为附录。各章节层层