基于Ornstein-Uhlehbeck过程的亚式期权定价模型与实证研究.docx

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2025-12-05 发布于上海
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基于Ornstein-Uhlehbeck过程的亚式期权定价模型与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权定价的准确性对于投资者的决策制定、金融机构的风险管理以及市场的稳定运行都具有至关重要的意义。准确的期权定价能够帮助投资者评估投资风险和回报，从而做出更明智的投资选择；对于金融机构而言，精确的期权定价是进行风险管理的关键，直接关系到金融机构能否有效地对冲风险，保障自身的稳健运营。此外，合理的期权定价还有助于促进市场的公平和效率，确保市场参与者在公平的基础上进行交易，避免信息不对称导致的不公平竞