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2025年超星尔雅学习通《量化投资策略与实践》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.量化投资策略的核心是（）

A.人工经验判断

B.基于数据的模型构建

C.政策解读

D.交易心理学

答案：B

解析：量化投资策略的核心在于通过数学模型和计算机技术，从历史数据中挖掘规律，自动生成交易信号，以实现系统化的投资决策。人工经验判断、政策解读和交易心理学虽然重要，但不是量化投资策略的核心。

2.下列哪种指标不属于技术指标（）

A.移动平均线

B.相对强弱指标

C.财务报表指标

D.威廉姆斯%R

答案：C

解析：技术指标是通过对市场价格、成交量等历史数据进行分析计算得出的，用于判断市场趋势和买卖时机。移动平均线、相对强弱指标和威廉姆斯%R都属于技术指标。财务报表指标属于基本面分析指标。

3.回测在量化投资中的作用是（）

A.预测未来收益

B.评估策略有效性

C.优化参数设置

D.降低交易成本

答案：B

解析：回测是通过模拟历史市场数据，评估量化投资策略在过去表现的过程。其主要作用是评估策略的有效性，判断策略是否具有可操作性。虽然回测也可能涉及参数优化和成本降低，但其主要目的还是评估策略有效性。

4.下列哪种方法不属于特征工程（）

A.数据清洗

B.特征选择

C.模型训练

D.特征转换

答案：C

解析：特征工程是通过对原始数据进行处理，提取出对模型预测有用的特征的过程。数据清洗、特征选择和特征转换都属于特征工程的范畴。模型训练是利用提取的特征来训练模型，不属于特征工程。

5.在量化投资中，常用的优化算法包括（）

A.遗传算法

B.梯度下降法

C.粒子群算法

D.以上都是

答案：D

解析：量化投资中的策略优化通常需要解决复杂的非线性优化问题，常用的优化算法包括遗传算法、梯度下降法和粒子群算法等。这些算法各有优缺点，适用于不同的优化场景。

6.下列哪种风险不属于市场风险（）

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.信用风险

D.流动性风险

答案：C

解析：市场风险是指由于市场因素（如价格波动、利率变化等）导致的投资损失风险。系统性风险和非系统性风险都属于市场风险。信用风险和流动性风险不属于市场风险，信用风险是指交易对手方无法履行合约的风险，流动性风险是指无法及时买入或卖出资产的风险。

7.量化投资策略的回测周期通常选择（）

A.一天

B.一周

C.一月

D.一年

答案：D

解析：量化投资策略的回测周期通常选择较长的时间段，如一年，以评估策略在长期市场环境下的表现。较短的时间段可能受到短期市场波动的影响，无法准确反映策略的真实效果。

8.下列哪种数据类型不属于数值型数据（）

A.整数

B.浮点数

C.字符串

D.布尔值

答案：C

解析：数值型数据是指可以用数值表示的数据类型，包括整数、浮点数等。字符串和布尔值不属于数值型数据，字符串表示文本，布尔值表示逻辑值。

9.在量化投资中，常用的交易成本模型包括（）

A.滑点模型

B.佣金模型

C.税费模型

D.以上都是

答案：D

解析：交易成本是量化投资策略实施过程中不可避免的一部分，常用的交易成本模型包括滑点模型、佣金模型和税费模型等。这些模型可以帮助投资者更准确地评估策略的预期收益。

10.下列哪种方法不属于机器学习中的监督学习（）

A.线性回归

B.决策树

C.支持向量机

D.聚类分析

答案：D

解析：监督学习是机器学习中的一种方法，通过已标注的数据训练模型，使其能够对新的数据进行预测。线性回归、决策树和支持向量机都属于监督学习方法。聚类分析是一种无监督学习方法，通过未标注的数据对数据进行分组。

11.量化投资中，用于衡量策略风险调整后收益的指标通常是（）

A.夏普比率

B.最大回撤

C.信息比率

D.资金周转率

答案：A

解析：夏普比率是衡量投资组合每单位总风险所获得回报的指标，它考虑了收益与风险的关系，常用于评估策略的风险调整后收益。最大回撤衡量策略从最高点回落到最低点的幅度，信息比率衡量策略超额收益与跟踪误差的比率，资金周转率衡量资金的使用效率。题目问的是衡量风险调整后收益的指标，夏普比率最符合这个描述。

12.下列哪种算法不属于强化学习算法（）

A.Q-learning

B.DQN

C.SVM

D.A3C

答案：C

解析：强化学习是通过智能体与环境交互，学习最优策略以最大化累积奖励的机器学习方法。Q-learning、DQN（深度Q网络）和A3C（异步优势演员评论家）都是强化学习算法。SVM（支持向量机）是一种监督学习算法，不属于强化学习算法。

13.在量化投资中，构建投资