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面向金融创新的风险传导知识图谱构建方法研究1

面向金融创新的风险传导知识图谱构建方法研究

摘要

本研究旨在构建面向金融创新的风险传导知识图谱，以应对金融科技快速发展带

来的新型风险挑战。随着人工智能、区块链、大数据等技术在金融领域的广泛应用，金

融创新产品和服务呈现出跨市场、跨行业、跨领域的特征，传统风险识别与防控手段已

难以满足实际需求。本研究通过系统分析金融创新风险传导机制，结合知识图谱技术，

提出了一套完整的构建方法体系。研究首先梳理了国内外金融创新风险管理的政策法

规和行业标准，深入剖析了当前风险传导识别的痛点难点；其次，基于复杂网络理论、

系统风险理论和知识表示理论，构建了多维度、多层次的风险传导理论框架；再次，设

计了从数据采集、实体识别、关系抽取到图谱构建的全流程技术路线，并创新性地提出

了动态更新机制；最后，通过实证研究验证了该方法在识别系统性风险、预警潜在传导

路径方面的有效性。研究结果表明，该方法能够显著提升金融创新风险识别的准确性和

时效性，为监管部门和金融机构提供科学决策支持。本研究成果对完善我国金融风险防

控体系、促进金融创新健康发展具有重要理论价值和实践意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

金融创新是推动金融业发展的核心动力，近年来随着金融科技的迅猛发展，新型

金融产品和服务层出不穷。根据中国互联网金融协会发布的《中国金融科技发展报告

(2023)》显示，我国金融科技市场规模已突破2万亿元，年增长率保持在20%以上。然

而，金融创新在带来效率提升和用户体验改善的同时，也产生了前所未有的风险挑战。

2022年某大型互联网平台金融产品风险事件表明，金融创新风险具有传导速度快、影

响范围广、隐蔽性强等特点，传统风险防控手段面临严峻考验。

在此背景下，构建面向金融创新的风险传导知识图谱具有重要的理论和实践意义。

从理论层面看，本研究将复杂网络理论与金融风险管理相结合，拓展了金融风险研究的

方法论体系；从实践层面看，知识图谱技术能够有效整合多源异构数据，揭示风险传导

的隐藏路径和关键节点，为风险预警和防控提供新思路。中国人民银行《金融科技发展

规划年)》明确提出要”运用大数据、人工智能等技术提升金融风险识别和预

警能力”，本研究正是响应这一政策导向的具体实践。

1.2国内外研究现状

国外关于金融风险知识图谱的研究起步较早，美国金融监管机构于2018年就开始

探索将知识图谱应用于系统性风险监测。国际清算银行(BIS)2021年发布的报告指出，

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知识图谱技术在识别金融机构间关联性方面具有独特优势。欧洲央行(ECB)开发了基

于知识图谱的金融风险监测系统，能够实时追踪跨境资本流动风险。学术界方面，Allen

等(2020)提出了构建金融实体关系网络的方法，但主要聚焦于传统金融机构间的风险

传导。

国内相关研究虽然起步较晚，但发展迅速。清华大学金融科技研究院2022年发布

的《金融风险知识图谱白皮书》系统梳理了知识图谱在金融领域的应用场景。上海证券

交易所利用知识图谱技术构建了上市公司关联网络，有效提升了监管效率。然而，现有

研究多集中于传统金融风险，针对金融创新风险传导的专门研究尚显不足。特别是在风

险传导机制建模、动态更新机制等方面仍存在明显短板，亟待突破。

1.3研究目标与内容

本研究的主要目标是构建一套科学、系统、可操作的金融创新风险传导知识图谱构

建方法，具体包括：1)揭示金融创新风险传导的内在机制和关键路径；2)设计适合金

融创新特点的知识图谱构建技术路线；3)开发能够动态更新和实时预警的风险传导监

测系统。为实现这些目标，研究内容将涵盖理论框架构建、技术方法设计、实证验证三

个核心部分。

研究将重点解决三个关键问题：一是如何准确识别和表征金融创新中的风险实体

及其关系；二是如何建立风险传导的量化模型和评估指标；三是如何实现知识图谱的动

态更新和实时监测。这些问题的解决将显著提升我国金融创新风险管理的科学性和前

瞻性。

政策与行业环境分析

2.1国家政策导向

近年来，我国高度重视金融创新与风险防控的平衡发展。《中华人民共和国国民

经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明