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基于时序模式挖掘的异常交易识别

摘要

本报告系统性地研究了基于时序模式挖掘的异常交易识别技术，旨在构建一套高

效、精准的金融交易风险防控体系。报告首先分析了当前金融交易异常识别领域面临的

挑战与机遇，指出传统方法在处理高维时序数据时的局限性。随后，报告深入探讨了时

序模式挖掘的理论基础，包括频繁模式挖掘、序列模式发现和异常检测算法等核心技

术。在技术路线部分，报告提出了一个多层次的异常交易识别框架，融合了数据预处理、

特征工程、模式挖掘和机器学习等多种技术手段。通过实证分析，报告验证了该方法在

准确率、召回率和处理效率等方面的优越性。最后，报告从政策合规、技术实现和业务

应用等多个维度提出了保障措施和实施建议。研究表明，基于时序模式挖掘的异常交易

识别系统能够有效提升金融机构的风险防控能力，为维护金融稳定提供技术支撑。

引言与背景

1.1研究背景与意义

随着金融科技的迅猛发展和数字化转型的深入推进，金融交易呈现出规模巨大、类

型多样、实时性强的特点。据中国人民银行发布的《中国金融稳定报告(2023)》显示，

2022年我国电子支付业务量达到2780亿笔，金额达295万亿元，同比分别增长12.8%

和9.7%。在这种背景下，传统的基于规则和统计的异常交易识别方法已难以应对日益

复杂的金融风险场景。异常交易识别作为金融风险防控的第一道防线，其准确性和时效

性直接关系到金融机构的资产安全和声誉维护。

时序模式挖掘技术作为数据挖掘领域的重要分支，能够从时间序列数据中发现有

价值的模式和规律，为异常交易识别提供了新的解决思路。该技术通过分析交易行为的

时间特征，可以捕捉传统方法难以发现的隐含模式，如周期性异常、趋势突变和关联异

常等。将时序模式挖掘应用于异常交易识别，不仅能够提高识别准确率，还能增强系统

的自适应能力和可解释性，具有重要的理论价值和实践意义。

1.2国内外研究现状

国外对时序模式挖掘的研究起步较早，Agrawal等人在1995年提出的Apriori算

法奠定了频繁模式挖掘的基础，随后Pei等人开发的FPGrowth算法进一步提高了挖

掘效率。在异常检测领域，Breunig等人提出的LOF算法和Papadimitriou等人开发的

LOCI算法为基于密度的异常检测提供了重要参考。近年来，深度学习技术的引入使时

序异常检测取得了突破性进展，如Malhotra等人提出的LSTMAE模型和Zhang等人

开发的TCN模型在多个基准数据集上表现优异。

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国内在该领域的研究虽然起步较晚，但发展迅速。中国科学院计算技术研究所在时

序模式挖掘方面取得了一系列成果，提出了基于PrefixSpan的高效序列模式挖掘算法。

清华大学金融科技研究院将时序分析应用于反洗钱监测，构建了多维度交易行为画像

系统。蚂蚁金服和腾讯金融科技等企业也在实际业务中大规模应用了基于时序模式的

异常检测技术。然而，现有研究仍存在对复杂时序关系建模不足、可解释性不强、实时

处理能力有限等问题，亟待进一步探索和解决。

1.3研究内容与创新点

本报告的研究内容主要包括以下几个方面：首先，构建了适用于金融交易场景的时

序模式挖掘理论框架，明确了模式表示、挖掘算法和评价标准等关键要素；其次，设计

了一套多层次的异常交易识别体系，结合了统计方法、机器学习和深度学习等多种技

术；再次，开发了高效的时序模式挖掘算法，优化了存储结构和计算效率；最后，通过

实证研究验证了方法的有效性和实用性。

本研究的创新点主要体现在三个方面：一是提出了基于多尺度时序特征的异常检

测方法，能够捕捉不同时间粒度上的异常模式；二是设计了动态阈值调整机制，解决了

传统固定阈值方法适应性差的问题；三是开发了可解释性模块，能够对异常检测结果进

行归因分析，增强系统的透明度和可信度。这些创新点使本研究在理论深度和应用价值

上都达到了较高水平。

研究概述

2.1研究目标与范围

本研究的主要目标是构建一套基于时序模式挖掘的异常交易识别系统，实现对金

融交易风险的实时监测和精准预警。具体目标包括：建立高效的时序数据预处理流程，

解决数据噪声和缺失