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基于数字孪生的普惠金融风险压力测试模型1

基于数字孪生的普惠金融风险压力测试模型

摘要

本报告系统性地构建了基于数字孪生技术的普惠金融风险压力测试模型，旨在解

决传统普惠金融风险管理中数据不足、模型简化、场景单一等问题。报告首先分析了普

惠金融发展的现状与挑战，指出传统风险压力测试方法在普惠金融领域的局限性。随

后，报告深入阐述了数字孪生技术的理论基础及其在金融风险管理的适用性，提出了融

合多源异构数据、动态仿真和智能算法的综合性解决方案。技术路线部分详细描述了从

数据采集、模型构建到场景模拟的全流程实施方案，并设计了包含宏观经济冲击、行业

波动和个体违约等多层次压力测试场景。预期成果显示，该模型可将普惠金融风险识别

准确率提升30%以上，预警时效提前1520天。报告还全面评估了模型实施可能面临的

技术、数据和管理风险，并提出了相应的保障措施。研究表明，数字孪生技术能够显著

增强普惠金融风险管理的预见性和精准性，为监管部门和金融机构提供科学决策支持。

引言与背景

普惠金融发展现状

普惠金融作为金融体系的重要组成部分，近年来在全球范围内得到快速发展。根据

世界银行最新统计数据显示，全球仍有约17亿成年人无法获得基础金融服务，而发展

中国家普惠金融覆盖率仅为63%。我国普惠金融发展成效显著，截至2022年末，普惠

小微贷款余额达23.8万亿元，同比增长24.1%，服务小微主体超过5000万户。然而，

普惠金融服务对象普遍存在财务数据不健全、抵押物不足、风险识别困难等问题，导致

传统风控模型在普惠金融领域应用效果不佳。

数字孪生技术发展概况

数字孪生技术作为物理世界与数字世界的桥梁，最初应用于航空航天领域，现已扩

展至智能制造、智慧城市等多个行业。根据Gartner技术成熟度曲线，数字孪生技术正

处于期望膨胀期向实质生产期过渡的关键阶段。在金融领域，数字孪生技术的应用尚处

于探索阶段，主要集中于客户服务优化和业务流程模拟。金融数字孪生通过构建高保真

度的虚拟金融系统，能够实时映射物理金融世界的运行状态，为风险管理和决策支持提

供全新视角。

基于数字孪生的普惠金融风险压力测试模型2

风险压力测试的重要性

风险压力测试作为金融机构风险管理的重要工具，在2008年全球金融危机后得到

各国监管机构的高度重视。巴塞尔协议III明确要求商业银行定期开展压力测试，评估

极端情景下的风险承受能力。对于普惠金融而言，由于其服务对象的脆弱性和外部环境

的敏感性，开展有效的风险压力测试尤为重要。传统压力测试方法主要依赖历史数据和

简化假设，难以捕捉普惠金融风险的复杂性和动态性，亟需引入新技术提升测试效果。

研究意义与创新点

本研究将数字孪生技术引入普惠金融风险压力测试领域，具有重要的理论和实践

意义。理论上，丰富了数字孪生技术在金融风险管理中的应用场景，拓展了普惠金融风

险研究的理论框架。实践上，为金融机构和监管部门提供了更精准、更前瞻的风险评估

工具，有助于提升普惠金融体系的稳健性。本研究的创新点主要体现在三个方面：一是

构建了多维度、多层次的普惠金融数字孪生系统；二是设计了动态自适应的压力测试场

景生成机制；三是开发了基于机器学习的风险传导路径识别算法。

报告结构安排

本报告共分为十四个章节，系统阐述基于数字孪生的普惠金融风险压力测试模型

的构建与应用。第一章为摘要，概述研究核心内容；第二章为引言与背景，介绍研究动

因；第三章分析研究项目概况；第四章解读政策与行业环境；第五章诊断现状与问题；

第六章构建理论基础；第七章设定研究目标；第八章设计技术路线；第九章规划实施方

案；第十章分析经济效益；第十一章评估风险；第十二章提出保障措施；第十三章明确

阶段成果；第十四章总结全文并展望未来。

研究项目概述

项目定位与目标

本项目旨在构建一个基于数字孪生技术的普惠金融风险压力测试平台，实现对普

惠金融系统风险的精准识别、动态监测和前瞻预警。项目定位为”技术驱动型金融基础

设施”，服务于监管部门、金融机构和学术研究三类用户群体。核心目标包括：建立普惠

金融数字孪生基础架构，开发多场景压力测试引擎，形成风险传导可视化分析工具，以

及构建智能决策支持系统。项目实施周期为36个月，分为三个阶段推进，最终目标是

建成国内领先的