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风险经理考试题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共15题）

1.以下哪项不属于企业全面风险管理的核心目标？

A.确保合规经营

B.提升风险调整后收益

C.完全消除所有风险

D.支持战略目标实现

答案：C

2.根据COSO《企业风险管理——整合框架（2017）》，以下哪项属于“治理和文化”要素的关键内容？

A.设定风险偏好

B.建立风险评估流程

C.明确董事会的监督职责

D.制定风险应对策略

答案：C

3.某企业采用风险矩阵评估市场风险，若将风险发生可能性从“低”调整为“中”，同时影响程度从“中等”调整为“高”，则该风险在矩阵中的位置会：

A.从低风险区移动到中等风险区

B.从中等风险区移动到高风险区

C.从低风险区直接移动到高风险区

D.保持原风险区不变

答案：B

4.在信用风险量化中，PD（违约概率）、LGD（违约损失率）和EAD（违约风险暴露）的乘积表示：

A.预期损失（EL）

B.非预期损失（UL）

C.压力损失（SL）

D.经济资本（EC）

答案：A

5.以下哪种风险应对策略属于风险转移？

A.企业为关键设备购买财产保险

B.银行对高风险客户提高贷款利率

C.制造商减少单一供应商依赖

D.公司建立应急储备金

答案：A

6.商业银行开展压力测试时，“历史情景法”与“假设情景法”的主要区别在于：

A.前者基于过去实际事件，后者基于未来可能事件

B.前者关注微观风险，后者关注宏观风险

C.前者需量化损失，后者仅需定性分析

D.前者适用于信用风险，后者适用于市场风险

答案：A

7.在操作风险的“四因素法”中，以下哪项不属于风险诱因？

A.人员操作失误

B.信息系统漏洞

C.外部欺诈事件

D.风险偏好设定

答案：D

8.以下关于风险偏好（RiskAppetite）的表述，正确的是：

A.是企业可承受的最大风险水平

B.需通过具体指标（如VaR限额）量化体现

C.仅适用于市场风险领域

D.由风险管理部门独立制定

答案：B

9.某公司拟投资海外项目，需重点评估的政治风险不包括：

A.东道国外汇管制政策变化

B.当地工会组织罢工

C.项目所在国与母国断交

D.国际大宗商品价格波动

答案：D

10.在流动性风险监测指标中，“流动性覆盖率（LCR）”的计算分子是：

A.未来30天内的现金流出量

B.优质流动性资产储备

C.未来30天内的现金流入量

D.次级债券发行规模

答案：B

11.以下哪项不属于合规风险管理的“三道防线”？

A.业务部门自我合规管理

B.风险管理部门集中监控

C.内部审计部门独立检查

D.外部监管机构现场检查

答案：D

12.某基金公司使用VaR（在险价值）衡量市场风险，若置信水平从95%提高至99%，其他条件不变，则VaR值会：

A.减小

B.增大

C.不变

D.无法确定

答案：B

13.在声誉风险应对中，“预先制定危机沟通预案”属于：

A.风险规避

B.风险缓释

C.风险转移

D.风险接受

答案：B

14.以下关于风险限额管理的表述，错误的是：

A.需根据业务发展动态调整

B.应覆盖所有重大风险类型

C.限额设定仅需考虑历史数据

D.超限额情况需触发应急流程

答案：C

15.某企业通过SWOT分析识别风险时，“外部威胁（Threats）”主要指：

A.竞争对手推出新产品

B.企业研发能力不足

C.内部管理流程冗余

D.员工专业技能欠缺

答案：A

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.全面风险管理的特征包括：

A.全员参与

B.全流程覆盖

C.全风险类型管理

D.仅关注重大风险

答案：ABC

2.以下属于市场风险的有：

A.利率波动导致债券价值下跌

B.汇率变动影响出口企业收入

C.客户因经营困难无法偿还贷款

D.大宗商品价格上涨增加采购成本

答案：ABD

3.压力测试的关键步骤包括：

A.情景设计

B.数据收集与模型构建

C.结果分析与报告

D.风险偏好调整

答案：ABC

4.操作风险的管理工具包括：

A.关键风险指标（KRI）

B.损失数据收集（LDC）

C.内部控制矩阵