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2025年财会类银行业专业人员(中级)风险管理-风险管理参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、根据巴塞尔协议III，银行业资本充足率监管框架中，核心一级资本充足率的要求是？

A.4.5%

B.5.5%

C.6%

D.7.5%

2、商业银行风险评估中，属于定性分析方法的工具是？

A.灵敏度分析

B.情景分析

C.蒙特卡洛模拟

D.风险矩阵

3、根据《商业银行资本管理办法》，流动性覆盖率（LCR）的计算基准是？

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天

4、商业银行内部审计中，针对操作风险审计的主要流程是？

A.风险识别→风险评估→控制测试→审计报告

B.风险识别→控制测试→风险评估→审计报告

C.风险评估→风险识别→控制测试→审计报告

D.风险识别→风险评估→审计报告→控制测试

5、巴塞尔协议II下，银行需计提资本缓冲的最低比例是？

A.0.5%

B.1%

C.2.5%

D.3%

6、商业银行压力测试中，用于模拟极端市场波动的参数是？

A.历史模拟法

B.简化模拟法

C.敏感性分析法

D.情景分析法

7、根据《商业银行信息科技风险管理指引》，核心系统灾备中心的安全等级应达到？

A.二级（B级）

B.三级（C级）

C.四级（D级）

D.五级（E级）

8、商业银行风险管理中，风险偏好通常由董事会批准的时间节点是？

A.每年

B.每季度

C.每半年

D.每月

9、商业银行资本充足率计算中，核心一级资本包括哪些内容？

A.未上市普通股

B.优先股

C.资本公积

D.盈余公积

10、商业银行操作风险监管的三道防线中，承担业务操作和风险管理职能的是？

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

D.独立审计

11、根据巴塞尔协议III，商业银行应提高哪项资本充足率要求？

A.核心一级资本充足率

B.一级资本充足率

C.总资本充足率

D.流动性覆盖率

12、信用风险管理的核心要素不包括以下哪项？

A.还款来源

B.抵押品

C.债务期限

D.债务人信用状况

13、市场风险价值（VaR）主要适用于哪类风险管理的场景？

A.长期战略风险

B.短期流动性风险

C.永续性风险

D.法律合规风险

14、操作风险中“事件”的范畴通常不包括以下哪项？

A.管理失误

B.外部事件

C.物理损毁

D.战略决策失误

15、流动性覆盖率（LCR）的计算中，分子包含以下哪项？

A.优质流动性资产

B.非优质流动性资产

C.短期债务规模

D.长期资产价值

16、合规风险管理的核心特征是？

A.事后补救

B.预防性控制

C.责任追究

D.客户投诉处理

17、压力测试中“情景”的设定通常覆盖以下哪类风险？

A.常态经营风险

B.长期市场风险

C.突发性信用风险

D.系统性操作风险

18、抵押品管理中，优先处置的资产类型是？

A.低价值抵押品

B.高波动性抵押品

C.核心资产抵押品

D.外部机构提供的抵押品

19、巴塞尔协议III中“资本缓冲”包括以下哪项？

A.逆周期资本缓冲

B.优先股资本缓冲

C.资本留存缓冲

D.全部包含

20、反洗钱中的客户身份识别（KYC）制度的核心目标是什么？

A.降低交易成本

B.提高客户满意度

C.建立风险为本的识别机制

D.增强市场竞争力

21、信用评级机构在风险管理中的作用不包括以下哪项？

A.提供违约概率评估

B.优化抵押品选择

C.监控宏观经济指标

D.定价风险溢价

22、信用风险管理的核心是评估借款人的还款能力，以下哪项最直接反映这一目标？

A.关注借款人财务报表和现金流稳定性

B.抵押品价值波动对风险的影响

C.市场利率变动对贷款组合的影响

D.债务违约概率的统计模型

23、巴塞尔协议III中，关于银行资本充足率的要求，下列哪项正确？

A.核心一级资本充足率不低于4.5%

B.总资本充足率不低于10%

C.高级资本工具计提风险权重为100%

D.风险加权资产计算采用监管沙盒模型

24、操作风险中的事件类型不包括以下哪项？

A.内部流程缺陷

B.外部事件（如自然灾害）

C.战略决策失误

D.员工欺诈

25、流动性风险管理的三性原则中，流动性覆盖率（LCR）主要反映哪项？

A.流动性资产与优质负债的匹配性

B.短期可变现资产对负债的覆盖能力