2024年度流动性风险应急预案.pptxVIP

2024年流动性风险应急处理预案

contents目录引言流动性风险识别与评估应急处理组织架构及职责流动性风险监测与预警应急处理措施及实施步骤后期总结与改进方向

01引言

为确保2024年可能出现的流动性风险得到有效控制，确保金融市场稳定，保护投资者权益，特制定此应急处理计划。目的在全球经济持续增长与金融市场日渐完善的背景下，流动性风险已经成为维系市场稳定的关键因素。尤其在经济增长放缓或遭遇突发状况期间，流动性风险可能会急剧加剧，对金融市场构成巨大威胁。鉴于此，构建一套科学合理、应对有效的流动性风险应急预案显得尤为迫切。背景目的和背景

预案包括银行、证券、保险、基金等多元化金融机构以及金融市场的基本设施。本预案针对不同风险等级及规模的流动性风险事件有效，涵盖了从局部到区域乃至系统性流动性风险。本预案适用于2024年我国金融市场可能出现的各类流动性风险事件。预案适用范围

02流动性风险识别与评估

流动性风险定义金融机构面临的风险，是因无法在合理成本下及时获取充足资金，以应对偿还到期债务、执行支付责任及支持日常业务所需资金的挑战。流动性风险类型涵盖了市场流动风险以及金融机构流动性风险。市场流动风险涉及到市场深度不够或者市场波动大，使得金融机构难以以公允价格快速交易资产来获取流动性；而金融机构流动性风险则是指金融机构因内部问题，如资金配置不当、资产负债期限不匹配等，难以以合适成本迅速获取足够的资金，以应对偿还到期债务的挑战。流动性风险定义及类型

涵盖指标剖析、权威咨询、情境模拟以及压力检验等多项技术。运用这些手段，我们能够快速且精确地探测出金融机构所遭遇的流动性危机。风险识别方法首先，构建流动性风险辨别体系，确立风险管理责任单位；随后，搜集必要资料，采用风险辨别技术对金融机构流动性进行全盘评估；最终，编制风险辨别报告，为风险评价与处置提供参考。风险识别流程风险识别方法与流程

风险评估标准依据金融机构的业务范围、复杂性和风险水平等要素，设定流动性风险评估准则。该准则需涵盖数量与质量两个维度，既要评估机构的流动性指标，亦需考虑其管理效力及市场状况等外部因素。风险等级划分依据风险评估的成效，流动性风险可被区分为几个不同的级别。通常情况下，这包括低风险、中度风险和高度风险三个层次。对于不同级别的流动性风险，需要采纳相应的应对策略，目的在于维护金融机构的稳定运营。风险评估标准与等级划分

03应急处理组织架构及职责

应急处理领导小组设置及职责领导小组组成由企业高级管理人员、风险管理部门、财务部门及市场营销部门等各相关职能部门的领导共同构成。职责确立紧急应对策略，领导、统筹和监管应急行动，评估风险级别，决定关键事宜。

风险管理部财务部市场部其他相关部门各部门在应急处理中的职责划分承担流动性风险的识别、评估、监控与汇报工作，并提出风险管理对策的提案。负责市场信息的收集、分析和报告，为应急处理提供市场情报支持。负责资金筹集、配置和支付计划制定，保障企业资金流通安全。根据应急处理需要，配合完成相关工作。

建立定期会议制度领导小组按期举办会晤，对资金流动性风险状态进行审查，探讨并形成应急应对策略。建立信息共享平台通过公司内部网络或第三方平台，及时发布流动性风险信息，确保各部门之间信息共享。建立快速响应机制发现流动性风险情况后，相关机构须迅速启动应急响应机制，向领导小组汇报并迅速采取措施遏制风险。协调与沟通机制建立

04流动性风险监测与预警

确保机构在短期流动性压力情境下，能够保持充足的优质流动性资产，以满足其流动性需求。流动性覆盖率（LCR）衡量机构在较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。净稳定资金比例（NSFR）重视金融机构存款的稳定性，避免因存款大幅波动而造成流动性风险。存款集中度分析金融机构融资途径的多样性与持续性，以减少对单一融资渠道的过分依赖。融资来源多元化程度监测指标体系构建

预警信号触发条件具体界定各预警信号的激活标准和界限值，以保证预警信息的快速、精准发布。预警响应措施针对不同级别的预警信号，制定具体的响应措施和应急预案，以便及时应对流动性风险。预警信息传递路径确保预警信息传递渠道顺畅，保证关键信息迅速传达到管理层及相关部门。预警信号分级根据流动性风险严重程度，设定不同级别的预警信号，如轻度、中度和重度预警。预警信号设定与传递机制

实时监测与定期报告制度实时监测系统建设报告审核与问责机制定期报告制度风险报告内容要求利用现代技术手段，建立实时流动性风险监测系统，对各项监测指标进行实时更新和监控。明确流动性风险报告的周期、内容、格式和报送路径，确保管理层和监管部门能够及时了解机构的流动性风险状况。风险分析报告需详尽展示该机构的流动性风险现况、风险管控策略及其成效、现有问题及优化提议等要素。设立报告审查与责任追究制度，