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基于Copula视角下中美股市、期市、债市相关性的深度剖析与比较.docxVIP

基于Copula视角下中美股市、期市、债市相关性的深度剖析与比较.docx

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    基于Copula视角下中美股市、期市、债市相关性的深度剖析与比较

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在经济全球化和金融市场一体化的大背景下，金融市场的发展日新月异。股票市场、期货市场和债券市场作为金融市场的重要组成部分，它们之间的相互关系变得日益复杂且紧密。准确把握这些市场之间的相关性，对于投资者进行合理的资产配置、金融机构有效管理风险以及监管部门实施恰当的市场监管，都具有极为重要的意义。

    传统的相关性分析方法，如线性相关系数等，在处理金融市场数据时存在一定的局限性。金融市场数据往往具有尖峰厚尾、非线性相关等特征，而线性相关系数要求变量间的关系是线性的，且方差有限，对于厚尾分布的数据，其相关性

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