银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0418-17.docxVIP

银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0418-17

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.银行在风险管理中，如何识别和评估操作风险？()

A.通过内部审计

B.通过外部审计

C.通过风险评估模型

D.通过内部检查

2.以下哪项不属于银行风险管理中的流动性风险？()

A.存款流失风险

B.市场流动性风险

C.资产流动性风险

D.资产管理风险

3.银行在实施风险控制措施时，以下哪种方法不是风险分散的一种形式？()

A.多元化产品组合

B.信用风险分散

C.地域风险分散

D.货币风险分散

4.在银行风险管理中，何为关键风险指标（KRI）？()

A.衡量银行整体风险水平的指标

B.衡量银行特定业务风险水平的指标

C.衡量银行操作风险水平的指标

D.衡量银行流动性风险水平的指标

5.银行在风险管理中，何为压力测试？()

A.对银行日常业务的风险评估

B.对银行在极端市场条件下的风险承受能力进行测试

C.对银行内部审计流程的审查

D.对银行财务状况的年度审计

6.银行在风险管理中，何为信用风险？()

A.市场风险的一种形式

B.操作风险的一种形式

C.与债务人信用状况相关的风险

D.与银行资产质量相关的风险

7.在银行风险管理中，何为市场风险？()

A.与银行资产质量相关的风险

B.与银行信用状况相关的风险

C.与市场价格波动相关的风险

D.与银行操作流程相关的风险

8.银行在风险管理中，何为操作风险？()

A.与银行资产质量相关的风险

B.与银行信用状况相关的风险

C.与银行内部流程、人员、系统或外部事件相关的风险

D.与银行市场状况相关的风险

9.银行在风险管理中，何为流动性风险？()

A.与银行资产质量相关的风险

B.与银行信用状况相关的风险

C.与银行流动性需求与供应之间的不平衡相关的风险

D.与银行市场状况相关的风险

10.在银行风险管理中，何为合规风险？()

A.与银行资产质量相关的风险

B.与银行信用状况相关的风险

C.与银行未能遵守法律、规则和准则相关的风险

D.与银行市场状况相关的风险

二、多选题(共5题)

11.银行在实施风险管理体系时，以下哪些是风险管理的核心要素？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监控

E.风险报告

12.以下哪些是银行操作风险的主要来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程因素

D.外部事件因素

E.法律法规因素

13.在银行风险管理中，以下哪些是市场风险的管理方法？()

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险转移

E.风险保留

14.以下哪些是银行流动性风险的管理策略？()

A.增强流动性储备

B.提高资金使用效率

C.优化资产负债结构

D.建立流动性风险预警机制

E.增加资本充足率

15.在银行风险管理中，以下哪些是风险管理的原则？()

A.全面性原则

B.实质性原则

C.动态性原则

D.预防性原则

E.可持续性原则

三、填空题(共5题)

16.银行在风险管理中，通常采用风险矩阵来评估风险的概率和影响，其中风险的概率通常分为五个等级，分别是低、较低、中、较高、高，对应的风险影响等级也是从低到高依次递增。

17.银行在制定风险管理策略时，应当遵循的原则之一是成本效益原则，即风险管理的措施应当是成本效益合理的，不能为了管理风险而造成更大的损失。

18.在银行风险管理中，信用风险是银行面临的主要风险之一，它主要指借款人或交易对手不能履行合同约定的还款义务而给银行带来损失的风险。

19.银行在风险管理中，市场风险是指由于市场利率、汇率、股票价格等市场因素的波动，导致银行资产价值下降或收益受损的风险。

20.银行在风险管理中，操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等因素，导致银行不能完成预期任务，从而造成损失的风险。

四、判断题(共5题)

21.银行在风险管理中，市场风险可以通过持有多样化的投资组合来完全消除。()

A.正确B.错误

22.银行在风险管理中，信用风险主要来源于借款人的还款能力。()

A.正确B.错误

23.银行在风险管理中，操作风险可以通过加强内部控制和流程优化来完全避免。()

A.正确B.错误

24.银行在风险管理中，流动