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金融理论与实务11.7-12.7试题及答案

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.金融资产定价模型（CAPM）中，风险资产的预期收益率与无风险收益率之间的关系是什么？()

A.预期收益率等于无风险收益率

B.预期收益率等于无风险收益率加上风险溢价

C.预期收益率等于无风险收益率减去风险溢价

D.预期收益率等于无风险收益率乘以风险溢价

2.以下哪项不是金融衍生品的基本特征？()

A.交易双方权利义务不对等

B.与标的资产相关联

C.可以降低交易成本

D.交易双方权利义务对等

3.以下哪项不是货币政策的三大工具？()

A.利率政策

B.公开市场操作

C.预算政策

D.法定存款准备金率

4.以下哪项不是金融风险管理的方法？()

A.风险规避

B.风险转移

C.风险自留

D.风险增加

5.以下哪项不是金融市场的参与者？()

A.金融机构

B.企业

C.政府机构

D.外星人

6.以下哪项不是金融监管的目标？()

A.保护投资者利益

B.维护金融稳定

C.促进金融创新

D.提高金融机构效率

7.以下哪项不是金融市场的分类？()

A.按交易对象分类

B.按交易时间分类

C.按交易方式分类

D.按交易场所分类

8.以下哪项不是金融衍生品的风险？()

A.流动性风险

B.信用风险

C.利率风险

D.操作风险

9.以下哪项不是金融监管的原则？()

A.市场准入原则

B.公平竞争原则

C.信息披露原则

D.保密原则

10.以下哪项不是金融市场的功能？()

A.资金配置功能

B.价格发现功能

C.风险管理功能

D.政策传导功能

二、多选题(共5题)

11.金融资产组合理论中，以下哪些是资本资产定价模型（CAPM）的假设条件？()

A.投资者都是风险厌恶者

B.市场不存在摩擦

C.所有投资者都持有相同的投资期限

D.所有投资者都使用相同的投资策略

E.所有资产都可以以无风险利率借贷

12.以下哪些因素会影响货币政策的传导效果？()

A.利率市场化程度

B.银行信贷行为

C.金融市场流动性

D.企业投资行为

E.消费者信心

13.以下哪些是金融衍生品的主要类型？()

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

E.针对特定资产的信用衍生品

14.以下哪些是金融监管的目的？()

A.保护金融消费者权益

B.维护金融稳定

C.促进金融创新

D.防范系统性金融风险

E.确保金融机构的合规经营

15.以下哪些是金融市场的基本功能？()

A.资金配置功能

B.价格发现功能

C.风险管理功能

D.信用创造功能

E.促进经济增长

三、填空题(共5题)

16.金融资产的预期收益率与无风险收益率之间的关系可以用（资本资产定价模型）来描述。

17.金融衍生品根据其交易方式可以分为（场内交易）和（场外交易）。

18.货币政策的三大工具是（法定存款准备金率）、（再贴现政策）和（公开市场操作）。

19.金融风险管理中的（风险自留）是指企业自己承担风险。

20.金融市场的（资金配置功能）是指将资金从资金过剩方转移到资金短缺方。

四、判断题(共5题)

21.金融衍生品的价格总是与其标的资产的价格保持一致。()

A.正确B.错误

22.货币政策的传导机制中，利率传导是最直接和最有效的。()

A.正确B.错误

23.金融监管的目的是为了完全消除金融市场的风险。()

A.正确B.错误

24.金融资产组合理论认为，投资者应该将所有资金投资于单一资产以实现收益最大化。()

A.正确B.错误

25.金融市场的资金配置功能主要是通过市场供求关系实现的。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融衍生品的特点。

27.什么是货币政策的信贷传导机制？请简要说明。

28.解释金融风险管理中的风险规避策略。

29.请说明金融市场中资金配置功能的实现方式。

30.阐述金融监管在维护金融市场稳定中的作用。

金融理论与实务11.7-12.7试题及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】B

【解析】根据CAPM模型，风险资产的预期收益率等于无风险收益率加上风险溢价，