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金融行业统计公司分析部经理岗位招聘考试试卷及答案

注意事项

1.本试卷共6类题型，满分100分，考试时间90分钟。

2.请在答题纸指定位置作答，超出区域无效。

一、填空题（共10题，每题1分，共10分）

1.金融统计中，衡量数据集中趋势的最常用指标是______。

2.债券的票面利率与市场利率相等时，债券价格等于其______。

3.某公司股票β系数为1.2，若市场组合收益率为10%，无风险利率为3%，则该股票的预期收益率为______%。

4.描述两个变量线性关系强度的统计量是______。

5.我国商业银行核心一级资本充足率的最低监管要求是______%。

6.时间序列分析中，用于检验序列平稳性的常用方法是______检验。

7.股票市盈率的计算公式是股价除以______。

8.央行调节市场流动性的常用工具中，逆回购属于______（填“主动”或“被动”）操作。

9.风险价值（VaR）的定义是：在一定置信水平下，资产在未来______内可能遭受的最大损失。

10.某投资组合由A、B两种资产构成，权重分别为60%和40%，则该组合的预期收益率等于A、B资产收益率的______平均。

二、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.下列指标中，不属于宏观经济先行指标的是（）

A.PMIB.货币供应量C.失业率D.消费者信心指数

2.某股票过去3年的收益率分别为5%、-2%、8%，则平均收益率为（）

A.3.67%B.5%C.11%D.3%

3.下列金融工具中，属于衍生工具的是（）

A.普通股B.国债C.期权D.活期存款

4.回归分析中，若R2=0.85，说明自变量对因变量的解释程度为（）

A.15%B.85%C.无法确定D.85%的概率显著

5.商业银行的“不良贷款率”是指（）占贷款总额的比例

A.关注类贷款B.次级类贷款C.次级+可疑+损失类贷款D.可疑+损失类贷款

6.下列属于系统性风险的是（）

A.公司财务造假B.行业竞争加剧C.利率波动D.管理层变动

7.某债券面值100元，票面利率5%，每年付息一次，剩余期限2年，市场利率4%，则当前价格为（）

A.98.11元B.101.89元C.100元D.103.77元

8.时间序列模型AR(1)的含义是（）

A.一阶自回归模型B.一阶移动平均模型C.自回归移动平均模型D.单整模型

9.下列指标中，反映企业短期偿债能力的是（）

A.资产负债率B.毛利率C.流动比率D.净资产收益率

10.假设检验中，P值小于显著性水平α（如0.05）时，应（）

A.接受原假设B.拒绝原假设C.无法判断D.重新抽样

三、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.金融数据分析中常用的软件包括（）

A.PythonB.ExcelC.RD.SQL

2.描述数据离散程度的指标有（）

A.方差B.中位数C.极差D.标准差

3.下列属于货币政策工具的有（）

A.公开市场操作B.存款准备金率C.国债发行D.再贴现率

4.资本资产定价模型（CAPM）的假设包括（）

A.投资者是风险厌恶的B.市场是完全竞争的C.不存在交易成本D.所有资产均可无限分割

5.金融时间序列的特征可能包括（）

A.平稳性B.自相关性C.异方差性D.正态性

6.公司财务报表分析的核心内容包括（）

A.偿债能力分析B.盈利能力分析C.营运能力分析D.市场占有率分析

7.下列属于信用风险度量模型的有（）

A.CreditMetricsB.VaR模型C.KMV模型D.久期模型

8.抽样调查的方法有（）

A.简单随机抽样B.分层抽样C.整群抽样D.雪球抽样

9.影响股票价格的因素包括（）

A.公司盈利B.宏观经济政策C.投资者情绪D.行业竞争格局

10.统计推断的内容包括（）

A.参数估计B.假设检验C.方差分析D.时间序列预测

四、判断题（共10题，每题2分，共20分）

1.标准差越大，数据的离散程度越高。（）

2.相关系数r=0.9表示两个变量存在完全正相关。（）

3.债券的久期越长，对利率变化的敏感性越低。（）

4.正态分布的均值、中位数和众数相等。（）

5.样本量越大，抽样误差越小。（）

6.非系统性风险可以通过分散投资完全消除。（）

7.回归分析中，解释变量之间不存在多重共线性是基本假设之一。（）

8.商业银行的核心一级资本包括普通股和留存收益。（）

9.当通货膨胀率上升时，实际利率会下降。（）

10.时间序列的平稳性是进行ARIMA建模的前提。（）

五、简答题（共4题，每题5分，共20分）

1.简述金融统计中“风险价值（VaR）”的定义及局限性。

2.什么是时间序列的“平稳性”？为什么平稳性对时间序列分析很重要？

3.简述CAPM模型的公式及各参数的含义。

4.列举金融数据分析中处理缺失值的三种常用方法。

六、讨论题（共2题，