第六章参数估计.PPTVIP

6.3.2最小方差无偏估计定义6.3.1对参数估计问题，设是?的一个无偏估计，如果对另外任意一个?的无偏估计，在参数空间Θ上都有则称是?的一致最小方差无偏估计，简记为UMVUE。如果UMVUE存在，则它一定是充分统计量的函数。§6.5区间估计6.5.1区间估计的概念定义6.5.1设?是总体的一个参数，其参数空间为Θ，x1,x2,…,xn是来自该总体的样本，对给定的一个?(0?1)，若有两个统计量和，若对任意的?∈Θ，有（6.5.1）则称随机区间[]为?的置信水平为1-?的置信区间，或简称[]是?的1-?置信区间.和分别称为?的（双侧）置信下限和置信上限.这里置信水平1-?的含义是指在大量使用该置信区间时，至少有100(1-?)%的区间含有?。例6.5.1设x1,x2,…,x10是来自N(?,?2)的样本，则?的置信水平为1-?的置信区间为其中，,s分别为样本均值和样本标准差。这个置信区间的由来将在6.5.3节中说明，这里用它来说明置信区间的含义。若取?=0.10，则t0..95(9)=1.8331，上式化为现假定?=15,?2=4，则我们可以用随机模拟方法由N(15,4)产生一个容量为10的样本，如下即是这样一个样本：14.8513.0113.5014.9316.9713.8017.953313.3716.2912.38由该样本可以算得从而得到?的一个区间估计为该区间包含?的真值--15。现重复这样的方法100次，可以得到100个样本，也就得到100个区间，我们将这100个区间画在图6.5.1上。由图6.5.1可以看出，这100个区间中有91个包含参数真值15，另外9个不包含参数真值。图6.5.1?的置信水平为0.90的置信区间取?=0.50，我们也可以给出100个这样的区间，见图6.5.2。可以看出，这100个区间中有50个包含参数真值15，另外50个不包含参数真值。图6.5.2?的置信水平为0.50的置信区间定义6.5.2沿用定义6.5.1的记号，如对给定的?(0?1)，对任意的?∈Θ，有（6.5.2）称为?的1-?同等置信区间。同等置信区间是把给定的置信水平1-?用足了。常在总体为连续分布场合下可以实现。定义若对给定的?(0?1)和任意的?∈Θ，有，则称为?的置信水平为1-?的（单侧）置信下限。假如等号对一切?∈Θ成立，则称为?的1-?同等置信下限。若对给定的?(0?1)和任意的?∈Θ，有,则称为?的置信水平为1-?的（单侧）置信上限。若等号对一切?∈Θ成立，则称为1-?同等置信上限。单侧置信限是置信区间的特殊情形。因此，寻求置信区间的方法可以用来寻找单侧置信限。6.5.3单个正态总体参数的置信区间一、?已知时?的置信区间在这种情况下，枢轴量可选为，c和d应满足P(c≤G≤d)=?(d)-?(c)=1-?，经过不等式变形可得该区间长度为。当d=-c=u1-?/2时，d-c达到最小，由此给出了的同等置信区间为[，]。（6.5.8）这是一个以为中心，半径为的对称区间，常将之表示为。例6.5.3用天平秤某物体的重量9次，得平均值为（克），已知天平秤量结果为正态分布，其标准差为0.1克。试求该物体重量的0.95置信区间。解：此处1-?=0.95，?=0.05，查表知u0.975=1.96，于是该物体重量?的0.95置信区间为，从而该物体重量的0.95置信区间为