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深度强化学习在期货择时策略中的实现
引言
期货市场作为金融衍生品的核心组成部分，其价格波动受宏观经济、供需关系、市场情绪等多重因素影响，呈现高度非线性与非平稳特征。传统期货择时策略多依赖技术分析（如均线交叉、MACD指标）或统计模型（如ARIMA、GARCH），但这类方法在处理复杂市场动态时存在明显局限：技术分析依赖主观经验，难以捕捉多因素交互影响；统计模型假设数据服从特定分布，对非线性关系拟合能力不足。近年来，深度强化学习（DeepReinforcementLearning,DRL）凭借其“感知-决策-反馈”的闭环学习机制，为期货择时策略提供了新的解决思路——通过智能体与市场环境的持续
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