1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 行业分析

2025《基于Hurst指数模型的研究概述》3400字.docx

2025《基于Hurst指数模型的研究概述》3400字.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    基于Hurst指数模型的研究概述

    目录

    TOC\o1-3\h\u31300基于Hurst指数模型的研究概述 1

    26872第一节市场异相——尖峰厚尾 1

    24434第二节重标极差法下的Hurst指数计算 2

    5111一、Hurst指数的计算方法 2

    20349二、Hurst指数的划分标准 4

    28379三、非周期性循环的平均循环长度 4

    第一节市场异相——尖峰厚尾

    有效市场假说是一种完美的市场模型，它的前提就很理想化。有效市场中的收益率序列都是线性的，都服从正态分布，遵从随机游走。但20世纪60年代，Mandelbrot质疑股票市场收益分布

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    02127123006 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    关注原创力文档

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >