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2025年CFA特许金融分析师考试风险管理模拟试卷及答案
一、单项选择题
1.以下哪种风险度量方法考虑了损失的大小和发生的概率？()
A.方差
B.标准差
C.在险价值（VaR）
D.期望损失（ES）
答案：D
解析：方差和标准差主要衡量的是收益率的波动程度，没有直接考虑损失的大小和发生的概率。在险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失，但它没有考虑超过VaR值的损失情况。期望损失（ES）是在给定损失超过VaR的条件下的平均损失，既考虑了损失的大小，也考虑了发生的概率。
2.信用风险的主要来源不包括以下哪一项？()
A
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