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统计方法在期权隐含波动率预测中的应用
一、引言
在金融衍生品市场中，期权作为风险管理和资产配置的核心工具，其定价与交易效率高度依赖对隐含波动率的准确预测。隐含波动率是将市场实际交易价格代入期权定价模型（如布莱克-斯科尔斯模型）反推得到的波动率参数，它不仅反映了市场对标的资产未来波动的预期，更是投资者判断期权价格合理性、构建套利策略和管理风险敞口的关键依据。
随着金融市场的复杂化和数据可得性的提升，统计方法逐渐成为隐含波动率预测的核心工具。从早期的简单时间序列模型到现代机器学习方法，统计技术通过挖掘历史数据中的规律、捕捉市场微观结构特征，为隐含波动率预测提供了更精准、更具适应性的解决方案。本文将
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