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行为金融投资者情绪指标构建改进
引言
在行为金融理论框架下，投资者情绪被视为影响资产价格波动的关键非基本面因素。它反映了投资者对市场的乐观或悲观预期，通过交易行为传导至价格，进而形成与有效市场假说相悖的“异常现象”。近年来，随着金融市场复杂性提升，传统投资者情绪指标在信息捕捉、时效性和准确性上逐渐显露局限，如何构建更贴合市场现实的情绪指标，成为学术界与实务界共同关注的课题。本文围绕“行为金融投资者情绪指标构建改进”展开，通过剖析现有指标的不足，结合理论创新与技术进步，提出多维度、动态化的改进路径，并验证其应用价值，旨在为市场分析与投资决策提供更有效的工具。
一、投资者情绪指标构建的理论基础与现
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