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2025-12-09 发布于上海
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股指期货基差期限结构预测的深度学习模型对比

一、引言

股指期货基差期限结构是金融市场中反映价格预期与风险溢价的核心指标，其形态（如正向市场、反向市场）直接影响套利策略设计、套保成本计算及资产配置决策。近年来，随着量化交易的普及，对基差期限结构的精准预测成为机构投资者提升收益、控制风险的关键需求。传统预测方法多依赖线性模型或统计套利框架，难以捕捉基差波动中的非线性关系与长程依赖特征。深度学习技术凭借其强大的特征提取与非线性拟合能力，为这一问题提供了新的解决思路。然而，不同深度学习模型在结构设计、适用场景上存在显著差异，其预测效果也因基差数据的特殊性（如高噪声、多期限联动、受宏观事件冲击）而表现各