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2025年金融风险管理师操作风险基本指标法（BIA）资本计提专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险基本指标法（BIA）资本

计提专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险基本指标法（BIA）资本计提专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议，基本指标法（BIA）计算操作风险资本要求时，使用的总收入

指标是指？

A、净利息收入

B、净非利息收入

C、净利息收入与净非利息收入之和

D、营业收入

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法中总收入定义为净利息收入加上净非利息收入。

A和B选项只包含部分收入，D选项营业收入范围可能更广，不符合巴塞尔明确定义。

知识点：BIA的收入构成。易错点：容易混淆总收入与营业收入的区别。

2、基本指标法中，操作风险资本要求与总收入的关系是？

A、固定比例关系

B、线性正相关关系

C、非线性关系

D、无直接关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。BIA采用固定百分比乘以总收入，形成线性正相关关系。A

选项固定比例关系表述不准确，C选项非线性关系错误，D选项明显错误。知识点：BIA

的计算原理。易错点：容易忽略”线性”这一关键特征。

3、采用基本指标法的银行，其操作风险资本要求计算公式中的Alpha系数由？

A、银行自行确定

B、监管机构统一规定

C、国际清算银行建议

D、巴塞尔委员会设定

【答案】B

【解析】正确答案是B。Alpha系数由各国监管机构在巴塞尔框架下统一规定，通

常为15%。A选项错误，银行不能自行确定；C和D选项虽然相关，但最终执行权在

监管机构。知识点：BIA的参数设定。易错点：容易混淆参数设定主体。

4、基本指标法适用于？

A、所有商业银行

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B、大型跨国银行

C、业务简单的中小银行

D、投资银行

【答案】C

【解析】正确答案是C。BIA主要适用于业务范围相对简单、规模较小的银行。A

选项过于绝对，B和D选项通常采用更高级的方法。知识点：BIA的适用范围。易错

点：容易误认为BIA适用于所有银行。

5、在基本指标法下，操作风险资本计提的频率是？

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

【答案】D

【解析】正确答案是D。BIA通常以年度总收入为基础计算资本要求。其他频率不

符合监管要求。知识点：BIA的计算周期。易错点：容易与其他风险资本计提频率混淆。

6、基本指标法的主要优点是？

A、精确度高

B、计算简单

C、风险敏感性强

D、节约资本

【答案】B

【解析】正确答案是B。BIA的最大优点是计算简单、易于实施。A和C选项是其

缺点，D选项不一定成立。知识点：BIA的特点。易错点：容易把优点和缺点混淆。

7、采用基本指标法的银行，其操作风险资本要求主要反映？

A、具体操作风险事件

B、业务规模

C、风险管理水平

D、内部控制质量

【答案】B

【解析】正确答案是B。BIA主要基于总收入反映业务规模，不直接反映其他因素。

A、C、D选项是更高级方法才考虑的因素。知识点：BIA的风险反映机制。易错点：容

易高估BIA的风险敏感性。

8、基本指标法中的总收入指标是否包含？

A、证券投资收益

B、保险业务收入

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C、拨备前利润

D、交易账户收入

【答案】C

【解析】正确答案是C。总收入定义为拨备前利润，不包括已计提拨备。A、B、D

选项是否包含需根据具体定义判断，但C是最准确的表述。知识点：BIA的收入定义。

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