带跳过程驱动下金融市场期权定价的理论拓展与实践洞察.docx

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2025-12-10 发布于上海
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带跳过程驱动下金融市场期权定价的理论拓展与实践洞察

一、引言

1.1研究背景与动因

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，扮演着不可或缺的角色。期权赋予持有者在特定日期或之前以预定价格买入或卖出标的资产的权利，这种独特的特性使其成为投资者进行风险管理、投机获利以及资产配置的有力工具。准确的期权定价不仅是投资者制定合理投资策略的关键，也是金融市场有效运行的基础。例如，在投资组合中，合理定价的期权可以帮助投资者优化风险收益结构，通过对冲策略降低市场波动带来的风险，从而实现资产的保值增值；对于金融机构而言，准确的期权定价是其设计和销售期权产品、进行风险管理的核心环节，直接影响着机构的盈利