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期权价值评估与二叉树定价模型应用.pdf

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    第七章价值评估（五）

    （二）二叉树定价模型

    1。单期二叉树定价模型

    (1)原理（风险中性原理的应用）

    (2)计算

    ：价格=

    其中：上行概率=，下行概率=

    的价格=上行概率×C/(1+r)+下行概率×C/(1+r)

    ud

    【例7‑10】假设ABC公司的现在的市价为50元。有1股

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