2025年FRM二级信用风险模拟考核试卷（巴塞尔协议Ⅲ金融衍生品信用风险新规）.docVIP

2025年FRM二级信用风险模拟考核试卷（巴塞尔协议Ⅲ金融衍生品信用风险新规）.doc

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2025年FRM二级信用风险模拟考核试卷（巴塞尔协议Ⅲ金融衍生品信用风险新规）

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.巴塞尔协议Ⅲ中，金融衍生品信用风险的最低资本要求是基于（）。

A.市场风险价值

B.压力测试损失

C.历史损失经验

D.内部模型计算

2.根据巴塞尔协议Ⅲ，非核心衍生品的风险权重通常是（）。

A.0%

B.20%

C.50%

D.100%

3.金融衍生品信用风险计量中，有效期限是指（）。

A.衍生品存续期限

B.风险暴露期限

C.市场波动周期

D.监管报告周期

4.巴塞尔协议Ⅲ要求银行使用内部模型计量衍生品信用风险时，必须满足（）。

A.1年置信区间

B.99%置信区间

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