国债期货跨期套利策略的滑点控制机制.docxVIP

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2025-12-11 发布于上海
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国债期货跨期套利策略的滑点控制机制

引言

在国债期货市场中，跨期套利是一种通过捕捉不同期限合约间价差波动来获取收益的经典策略。其核心逻辑在于利用同一标的资产在不同交割月份合约的价格偏离，通过同时买卖近远月合约构建头寸，待价差回归合理区间时平仓获利。然而，这一策略的实际执行效果往往受到“滑点”的显著影响——滑点是指交易实际成交价格与预期价格的差异，可能导致套利成本增加、收益空间压缩甚至策略失效。因此，建立科学的滑点控制机制，是跨期套利策略从理论设计到实际落地的关键环节。本文将围绕滑点的本质特征、跨期套利场景下的特殊性、控制机制的核心要素及实践优化方法展开系统论述，为市场参与者提供可参考的操作框架