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Copula方法：投资组合风险度量的精准之道

一、引言

1.1研究背景

在经济全球化与金融市场一体化的进程中，金融市场的复杂性与关联性与日俱增。随着各类金融产品和投资工具的不断涌现，投资者可选择的投资标的日益丰富，投资组合的构建也变得更加多元化。然而，这也使得投资组合面临的风险更加复杂多变，金融资产价格的波动愈发频繁且剧烈，给投资者与金融机构带来了严峻的挑战。

投资组合风险管理作为金融领域的核心问题之一，旨在对投资组合面临的风险进行量化评估与有效控制，为投资决策提供关键依据，其重要性不言而喻。准确的风险度量能够帮助投资者精准评估投资组合的潜在风险，实现合理的资产配置，有效避免重大损失；对于